市交易系統之倉位管理!!!
1、前面說過,每個人的風格不同、理念不同、邏輯不同、所選周期不同、資金量不同、風險承受度不同,原則上所建立的交易系統也會不同,就算交易系統里所選的指標和策略都一樣,可能因為這些差異而倉位策略也不盡相同。
2、這一章最為簡單,無非就是把“復雜的事情簡單化”,但是意義還是很重大的。倉位劃分合不合理不是最重要的,量化工作做還是不做、執行還是不執行,才是最重要的。微博上也提過一兩次,我的倉位權重,只由趨勢和結構來決定:趨勢決定10成倉,結構最多決定4成倉。這是基本原則,所有細化由此開始。
安全團隊:TrustSwap項目遭受黑客攻擊,影響金額至少約779萬美元:金色財經報道,據Beosin平臺檢測顯示,TrustSwap項目遭受黑客攻擊,影響金額至少約779萬美元(ETH 880.2554,DAI 6,429,327.65),此外本次攻擊還盜取了CAW和TSUKA代幣,價值約550萬美元。[2022/10/27 11:49:25]
3、趨勢分為趨勢下和趨勢上。趨勢下,原則上空倉;趨勢上,原則上滿倉。趨勢上的底部結構沒有意義,因為滿倉買無可買;趨勢下的頂部結構也沒有意義,因為空倉賣無可賣。如果出現趨勢下的底部結構或趨勢上的頂部結構,則最多可買賣4成倉位。也就是說,趨勢上最少保留6成倉,趨勢下最多買進4成倉。?
8月Avalanche鏈上NFT銷售額不足90萬美元,創過去12個月最低記錄:金色財經報道,據Cryptoslam數據顯示,8 月Avalanche鏈上銷售額僅為875,540.47美元,創下自2021年8月以來最低記錄。歷史數據顯示,Avalanche鏈上銷售額歷史最高點發生在2021年1月,當月銷售額為150,845,317.49美元。[2022/9/1 13:02:53]
4、結構決定的這4成倉位權重之分配,有兩個要素:時間周期和距離趨勢的遠近。短周期形成結構+距離遠,1成倉。短周期形成結構+距離近,2成倉。長周期形成結構+距離遠,3成倉。長周期形成結構+距離近,4成倉。
USDF穩定幣聯盟任命Rob Morgan為首席執行官:金色財經報道,USDF聯盟宣布Rob Morgan已加入其擔任首席執行官。Morgan曾擔任美國銀行家協會創新和戰略高級副總裁,該協會擁有 147 年歷史,他表示 USDF 將在未來處于有利地位,隨著 USDF 的發展,他期待與監管機構合作。
該聯盟主席Ashley Harris表示,USDF 聯盟的成員在為現有穩定幣創建高度監管、以銀行為中心的替代方案。Rob 將為財團帶來了廣泛的監管、政府和銀行專業知識。(prnewswire)[2022/7/6 1:55:50]
5、之前的章節提過,2.0交易系統中存在唯一沒有精確量化的東西,就是:價格距離趨勢“遠近”的判定標準。當時為什么又說就算做不到精準,對結果影響不大呢?看到這里應該明白了吧,就算判斷不對遠和近,在倉位上的差距也就1成而已,等后期趨勢指標觸發后,倉位很快也就趨于一致了,最終的差異很小。?
6、有種特殊情況得注意:當趨勢指標剛觸發的時候,如果這時恰好又形成了鈍化、結構觸發概率很大,就得多等等。不以趨勢為標準,要臨時切換成以鈍化消失為標準。這么做的目的是為了將交易做得更加細膩,避免大概率出現的磨損。這種情況出現的概率極低,一般出現在震蕩期。一旦出現,幫助還是很大的。
7、臨時切換的邏輯是:距離趨勢極近,如果一旦結構形成,重新回到原趨勢是有概率優勢的。如果成功,可以規避不少點位的磨損;就算結構形成失敗、鈍化消失,再進行操作,多付出的代價也很小,何況成功的概率高于失敗的概率。兩者相衡,最優策略就是臨時切換標準。注意:倉位標準還是按趨勢的標準來。
8、如果能把交易中所有可能會出現的情形,都在倉位管理上進行一一量化,每天都知道第二天的交易標準以及對應的倉位策略,什么情況買或賣?買幾成?賣幾成?那么,交易還算是一件很困難、很復雜的事情嗎?通過完善健全的交易系統,把我們自己變成一臺無情的交易機器。最終,時間會給我們豐厚的回報。
來源:金色財經
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