ETH:高頻交易之限價訂單簿_GET

限價訂單簿

在任何給定的時間，在一個特定的交易場所，可以滿足新到達市場訂單的限價訂單累計交易量，被稱為流動性。交易所限價訂單交易商的數量越來越多，每個交易商的限價訂單規模越來越大，該交易所的流動性也就越強。流動性在今天的市場也必然有限：限價訂單的數量是可以測量的，每個限價訂單也都有一個有限的規模。

為了處理限價訂單，絕大多數的現代交易所都有有條理的所謂集中訂單簿。所謂集中訂單簿，即所有新到達的限價訂單被記錄在一個表格中，有一列對應連續的價格增量，有一行記錄附在每個價格增量上限價訂單的大小。

以太坊客戶端Geth發布v1.12.1版本:8月11日消息，以太坊Go語言客戶端Go Ethereum發布以太坊客戶端Gethv1.12.1，Go Ethereum表示這可能是其有史以來最大的維護版本。Go Ethereum建議所有用戶升級此版本。

Go Ethereum表示，即將到來的Cancun（坎昆）硬分叉的開發一直是本次發布周期的重點，雖然Gethv1.12.1尚未為Cancun做好準備，但該版本已針對EIP-4844 Shard Blob交易包含基本類型定義和狀態轉換邏輯，還為EIP-4844交易實現了一個全新的內存池——blobpool。blobpool尚未被p2p網絡使用，仍在坎昆開發網絡中進行測試。此外，Geth不再支持Rinkeby測試網（#27406）。[2023/8/11 16:20:15]

1267271枚LINK從未知錢包轉移到FalconX:金色財經報道，據Whale Alert監測，2小時前有1267271枚LINK(8,477,892美元)從未知錢包轉移到FalconX。[2023/7/17 10:59:18]

上圖展示了幣安交易所常見的訂單簿排列情況，分別對買盤和賣盤的限價訂單簿進行了展示，包括不同階梯的訂單價格以及對應的掛單量，同時還附帶不同價格階梯的成交量，這些數據在進行高頻策略開發時將非常有用，值得仔細研究。

理論上，限價訂單簿通常被認為關于市場價格對稱，在許多風險管理策略中，訂單簿也被認為遵循正常的鐘形曲線分布。無論哪種假設都不傾向于認為：訂單簿很少是正常的，通常是不對稱的。而事實上訂單簿往往是隨機的但是又呈現出一定的規律，優秀的高頻交易往往能在訂單簿上做出不同形態的應對，比如：當形成訂單墻時，該如何應對？

“Vincent Van Dough”推出新的 NFT 畫廊:金色財經報道，NFT 收藏家“Vincent Van Dough (VVD)”推出了一個名為 Art of This Millennium 的新 NFT 畫廊。VVD 在一份聲明中表示有 32 位藝術家參與AOTM今天的開幕，包括 AlphaCentauriKid、Cath Simard、Claire Silver、Dmitri Cherniak、Deekay、Grant Yun、Isaac Wright (DrifterShoots)、Other World 和 Sam Spratt。[2022/11/23 7:58:24]

當一個新的限價訂單到達時，對應于它的價格，它被放置在一個限價訂單隊列中。因為當今市場的所有價格受到最小掛單價格精度或者最小交易量的支配，基于價格的排序倉也就清楚地圈定了。最高價格的限價買單形成了最優買價，最低價格的限價賣單形成了最優賣價。最優賣價有時候被稱為“最優報價”。在量化策略開發時，通過API獲取到的asks數據即為賣單訂單簿，bids數據即為買單訂單簿。注意：在任何給定的時刻，在每一個價格，都存在一個有限的限價訂單總量。

當市價買單到達時，從放置的最優賣價開始，與限價賣單撮合匹配。如果到達市價買單的大小大于最優賣單隊列的大小，市場買賣盤的“掃光”是通過其他賣單隊列的方向提高價格，在這些價格分筆上“吃掉”可獲得的流動性。“掃光”過后，在賣方的限價訂單處有一個明顯的缺口，瞬間增加了買賣價差，并可能誘發隨后的市場買單下移。市價賣單同理。

如果新進入買單的大小小于最優賣單的大小，并且總體最優賣單隊列由若干放置的、在最優賣價的限價賣單組成，則限價賣單中與市場匹配的買單的決定可能根據交易所的不同而不同。目前大多數交易所實行價格-時間優先級，也稱為限價訂單的先進先出執行計劃。目前主流的交易所均遵循先進先出原則。

在時間-價格FIFO執行中，第一個到達的限價訂單與該價格倉中第一個進入的市價訂單被撮合，如下圖：

來源：金色財經

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