致初學者:
大家好,我是一個馬叉蟲的寬客:Tao,從本期開始,我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知,認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標,而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現,寬客們,通過本期學習,一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧!
寬客:Tao
簡介
EMV簡易波動指標,是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中,由于買氣不斷的萎靡退縮,致使成交量逐漸的減少,EMV數值也因而尾隨下降,直到股價下跌至某一個合理支撐區,撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍,EMV數值于是作相對反應向上攀升。
當EMV數值由負值向上趨近于零時,表示部分信心堅定的資金,成功的扭轉了股價的跌勢,行情不斷反轉上揚,并且形成另一次的買進信號。
基本用法
VC巨頭Lightspeed宣布將重點投資印度Web3、區塊鏈和深度科技等新興領域:金色財經報道,VC巨頭Lightspeed宣布將重點投資印度Web3和深度科技等新興領域,該風投還將繼續投資于消費者、金融科技和軟件即服務 (SaaS) 等核心主題。Lightspeed合伙人Rahul Taneja表示:“我們相信通過周期和為未來建設的公司進行投資,目前已經在 SaaS、金融科技、商業和消費者領域擁有核心投資領域,此外還將對區塊鏈、基礎設施、深度季度等新興領域進行了初步投資。”[2023/2/22 12:22:00]
EMV在0以下表示弱勢,在0以上表示強勢;EMV由負轉正應買進,由正轉負應賣出。
EMV上穿MAEMV則買入;EMV下穿MAEMV則賣出。
EMV大于0,買入;EMV小于0,賣出。
本策略用法
EMV在0以下表示弱勢,在0以上表示強勢;EMV由負轉正應買進,由正轉負應賣出。
CCI計算方法
香港將成立虛擬資產發展專責小組:金色財經報道,香港將成立虛擬資產發展專責小組,推動Web3生態圈的發展。[2023/2/22 12:21:34]
策略代碼
functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略:%arrayfun函數:MATLAB的滾動窗口運行函數,具有并行運算效果,提高代碼的運行效率%%%全局變量:globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值:Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據:??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分:??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置:????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據:????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配:????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量;????????%信號設置:????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉:????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉:????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明:globalg_idxK;globalTLen;%賦值:Len?=cellPar{1};%提取數據:getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData:雙標簽矩陣:每8行表示一只標的,????????????????????????????%八行中每行對應的數據為:(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));
比特幣全網未確認交易數量為13454筆:金色財經報道,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為13454筆,全網算力為222.96EH/s,24小時交易速率為2.98交易/s,目前全網難度為31.36T,預測下次難度上調1.5%至31.83 T,距離調整還剩12天10小時。[2022/9/30 6:03:05]
回測分析
回測設置:
1、回測標的:HS3002、回測時間:20050901-20180101,共13年3、初始資金:1千萬4、資金分配:40%流動資金均等分配給準備下單的股票。
回測結果:
權益曲線
績效分析
結論
1、EMV?策略操作簡單,策略回測效果一般。
O3 Swap V2上線KCC:9月14日消息,跨鏈聚合協議O3 Swap V2——O3 Interchange正式上線KuCoin Community Chain(KCC),支持KCC上的主流資產與其他網絡的一鍵式自由兌換。[2022/9/14 13:28:42]
2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。
3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。
對于虧損點一:
回顧EMV指標計算公式,若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況,而快速過渡到量價起升的階段,這使得EMV數值不會這么快回復到0(這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。
對于虧損點二:
指標在0附近波動,意味著小的價格移動或者大的成交量。
參考文獻
百度云盤:技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強,密碼:q71s
https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw
M2E應用程序STEPN將LINE區塊鏈用于日本市場:金色財經報道,移動技術公司 LINE 宣布,LINE Xenesis 和 Find Satoshi 最近達成了一項諒解備忘錄,旨在利用 LINE 區塊鏈為日本市場的 STEPN 本地化。STEPN 是一款“移動賺錢”的區塊鏈游戲,讓玩家可以賺取相當于他們所走步數的加密資產。兩家公司將在為日本市場本地化 STEPN 的技術和業務方面進行合作,同時尋求創建一種服務,讓日本用戶輕松愉快地體驗 web3 作為他們健康生活方式的一部分。(cryptoninjas)[2022/8/12 12:20:09]
百度百科:EMV指標MBA智庫百科:簡易波動指標
來源:金色財經
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