ETH:目前的預言機方案無法為DeFi抵御數據操縱_DEFI

本文來自Cointelegram，作者SamuelKim，由Odaily實習生Vane編譯。SamuelKim是UmbrellaNetwork的創始合伙人，UmbrellaNetwork是為下一代DeFi應用程序提供支持的Layer2預言機。此前，他是Lucidity的創始人兼首席執行官，Lucidity是基于區塊鏈的數字廣告透明解決方案，并且是移動廣告平臺Gimbal的聯合創始人。Samuel畢業于哥倫比亞大學，并從芝加哥布斯商學院獲得了MBA學位，在那里他專注于分析金融。

分析：Tether目前的資產配置更接近監管機構對穩定幣發行方的期望:4月9日消息，對于Tether現金儲備不斷減少的情況，XREX分析稱：我們認為，與之前相比，Tether目前的資產配置更接近監管機構對穩定幣發行方的期望。我們還認為，盡管Tether的現金儲備有所減少，但其抵押品在過去兩個季度中有所改善。（Forkast）[2022/4/9 14:14:21]

似乎每周我們都會聽到有關另一個DeFi項目被黑客入侵或利用的消息。最新的受害者包括諸如HarvestFinance，Akropolis，ValueDeFi，Origin等項目，當然還有Compound。當確實發生漏洞被利用時，它們通常涉及在諸如Curve，Kyber或CoinbasePro等數據源上操縱參考價格，如ETH/DAI。有時候，這是一個錯誤，例如在SNX案例中，韓元被引用為錯誤的小數位。隨著去中心化金融的增長，被利用的潛在可能肯定會增加。隨著越來越多的資產被接受作為抵押品，DeFi將變得更加復雜。隨著指數變得越來越普遍，以公平市價結算的期權發揮其潛力，以至于復雜性也會增加。這些結果的成功取決于沒有被操縱的準確，安全的數據。那么，當諸如ETH/DAI之類的東西容易受到操縱時，這些流動性較小的參考值有什么機會抵御攻擊呢？其中一些在少數幾個場所進行分散交易，幾乎全部在DEX進行交易。其它則是依賴第三方的計算值。降低DeFi被黑客入侵和利用的風險

聲音 | 交易員：若比特幣目前的拋物線階段被打破，可能會進行80%的修正:交易員Peter Brandt發推表示，若比特幣目前的拋物線階段被打破，可能會發生兩種情況：1.比特幣將進行80%的修正；2.比特幣會在較小的范圍內調整價格，形成新的拋物線。[2019/7/8]

多個預言機。每個預言機的首選數據源結構都不同。他們如何就數據達成共識；以及他們如何計算這些價格。處理較小流動性的交易對時，一種潛在的選擇是利用多個預言機。盡管這會增加成本，但是與傳統的預言機相比，新出現的預言機在降低成本方面取得了長遠的進步。

圍繞價格設置界限將作為健全性檢查。對于穩定幣，我們可以設置最小值和最大值以減輕潛在的被利用。例如，可以將Dai的價格設置在0.97美元和1.03美元之間。熔斷機制。對于除區間波動穩定幣以外的加密貨幣對，我們可以設置交易區間。如果超出這些范圍，我們可以實施冷靜期處理。它的功能與納斯達克和其他傳統金融市場所使用的熔斷機制幾乎相同。只有在冷卻期過后才能被重啟。平均值。根據DeFi項目的使用情況，在不同時間段內按時間加權的平均價格和/或按交易量加權的平均價格還可以減輕流動性較低的攻擊。通過使用時間和交易量的平均值，價格的突然和暫時震蕩對參考價格的影響較小。AndreCronje在其Keep3r預言機中將這一點發揮到了極致，他使用每日平均價格。市場內部力量。當確實發生攻擊時，它們通常僅利用市場內部的一側，例如僅競標價。買入/賣出價差大而突然的波動應該表明某些事情可能是不對的。作為一個行業，我們應該注意這些事件，并在事件發生時發出程序警報。波動率指數。隱含波動率或IV在金融中起著至關重要的作用。這是期權定價的基礎。即使在像CBOE波動率指數這樣的成熟和流動性市場中，波動率指數涵蓋了30萬億美元的標準普爾500指數，仍然有試圖進行操縱的嘗試。當前DeFi隱含的波動率計算基于Deribit歐洲期權價格中的IV。使用不同的方法，可以根據期權價格，到期時間，執行價格，現貨價格和現行利率來抵消隱含波動率。應該檢查隱含波動率是否存在異常沖擊，例如相對于基礎證券或相對于整體市場的IV值突然增加或減小。雖然IV表示對未來波動性的預期，但通常通常與標的資產和/或市場波動性相關。此外，還應考慮時間加權或數量加權的IV，尤其是在現金結算的期權接近到期時。更好的預言機來提供更好的DeFi生態系統

聲音 | Block.one CEO：目前的技術公司難以輕易結合區塊鏈經濟:Block.one CEO Brendan Blumer發推文稱，目前的技術公司無法在不損失大量利潤的情況下，輕易地結合區塊鏈經濟。 展望未來，用戶將成為大多數組織的主要受益者，而不是股東。目前市值萬億美元的公司還不能接受這一點。[2019/1/5]

在理想的世界中，我們可以從難以或成本昂貴地操縱的多個來源去收集數據。

一方面，現有的預言片僅支持最大的加密貨幣交易對，并且沒有足夠頻繁地經常刷新價格。例如，Compound選擇在Chainlink上使用CoinbasePro，這對于許多人來說似乎是一個令人困惑的選擇。但是，即使Chainlink僅每24小時更新一次Dai合約，或者價格上漲2％。因此，Compound被迫在最新或變化幅度較大的數據或不受操縱的數據之間做出選擇。如果他們選擇了Chainlink而不是CoinbasePro，那么當Dai的價格被操縱在2％的范圍內時，他們仍然有可能遭受損失。但這將是數以千計的持續死亡，而不是災難性傷亡承受的終點。許多加密貨幣僅在一兩個交易所交易，有時僅在去中心化交易所交易。流動性極低，且波動性大。在這些情況和其他情況下，DeFi項目必須與可以提供所需數據的廣度以及必不可少的數據的實時性的預言機合作。每個DeFi項目都面臨一組獨特且獨特的變量。因此，并非所有建議的解決方案都適合每個項目。項目應考慮其獨特的數據要求以及適合他們需求的妥協方案。

聲音 | FBG Capital Nathan Li：目前的市場低迷不會阻止數字貨幣和去中心化技術進入主流:在今日CoinDesk共識大會新加坡站上，數字資產管理公司FBG Capital的Nathan Li表示，目前的市場低迷不會阻止數字貨幣和去中心化技術進入主流。[2018/9/20]

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