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DERI:Deribit期權市場播報:0719 - 再看規律現象_ETHB幣

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在近期的播報中提到過,周四周五出現IV下跌同時成交量放大,周末IV小幅上升同時成交量下降,已經成為一種規律性的現象。從本周的數據看,這樣的現象同預測一致。觀察市場的規律性現象,可能會讓交易節約一兩個百分點的成本。但是只觀察表面規律顯然是不行的,這些現象有背后的邏輯,以及環境背景的配合,可以幫助你分析,但是不能作為交易的依據,大部分的技術指標皆是如此。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率10d20%30d28%90d59%1Y81%ETH歷史波動率10d31%30d44%90d65%1Y100%RV繼續保持臺階式下降,現在的行情簡直是技術指標黨的末日,所有的技術指標都湊到了一起。

pepeworldorder.eth過去24小時內以561.66枚ETH出售6620億枚PEPE:5月21日消息,據Spot On Chain監測,pepeworldorder.eth在過去24小時里以0.00000157美元的價格將6620億枚PEPE兌換為561.66枚ETH(價值104.2萬美元)。其主要交易活動如下:以329.7枚ETH買入3.7萬億枚PEPE(主要在4月17日和18日以低價買入);以1351.3枚ETH賣出3.1萬億枚PEPE;已實現收益:1075枚ETH(約合196萬美元),投資回報率達389%。[2023/5/21 15:16:28]

持倉量11億美元。期權持倉量整體比較平穩。各標準化期限隱含波動率:今日:1m50%,3m63%,6m70%7/18:1m48%,3m62%,6m69%隱含波動率有所回升,周四周五出現IV下跌同時成交量放大,周末IV小幅上升同時成交量下降,已經成為一種規律性的現象。按照這個規律進行操作,買方可以節約1個百分點的成本,加上昨天提到的利用skew進行PCP合成也可以節約1~2個百分點的成本。期權就是這樣,一點一點的降低成本的。但是要提到的是,這樣操作可能會造成一些擇時上的不利。

BreederDAO推出BDIP-3提案,將建立內部DAO法院:11月9日消息,NFT資產制作平臺BreederDAO推出BDIP-3提案,通過建立DAO法院以盡可能在內部進行管理和解決。BreederDAO是面向區塊鏈游戲的NFT資產制作平臺,此前,BreederDAO宣布完成由A16Z和Delphi Digital領投的1000萬美元A輪融資,Hashed、com2us、Morningstar Ventures、Mechanism Capital、Sfermion、The LAO和Emfarsis等參投。[2022/11/9 12:38:57]

Finoa完成2200萬美元 A 輪融資,Balderton Capital 領投:4月29日消息,總部位于柏林的數字資產托管和金融服務平 Finoa 已完成 2200 萬美元的 A 輪融資,該輪融資由 Balderton Capital 領投,現有投資者 Coparion、Venture Stars 和 Signature Ventures 以及一個未披露的投資者參投。

Finoa 表示,他們現在擁有 250 多個客戶,包括 T-Systems、CoinList、Bankhaus Scheich 等,計劃成為機構投資者和公司管理其數字資產的受監管平臺,并已獲得初步的加密貨幣托管許可證,并受到德國聯邦金融監管局(BaFin)的監督。[2021/4/29 21:10:29]

WIRESWARM與Deribit達成戰略合作 允許銀行交易加密衍生品:6月8日,銀行企業加密和數字資產訂單及執行管理平臺WIRESWARM宣布與加密衍生品平臺Deribit達成戰略合作伙伴關系,允許銀行代表客戶交易加密衍生品。通過合作,WIRESWARM的客戶將能夠接觸Deribit的加密衍生產品,以直接從Deribit獲得流動性,而Deribit將獲得對WIRESWARM機構客戶池的訪問權。(Deribit Insights)[2020/6/10]

偏度:今日:1m-10.2%,3m-3.1%,6m+0.4%7/18:1m-10.1%,3m-2.4%,6m+2.3%短期Skew昨日最高點達12%,目前仍有10%,Skew高企的時候,買Cal相對比較便宜,l我們可以用PCP合成來占些便宜,但是要注意這樣可能會造成保證金占用升高。比如,我希望購買Jul31-9000C,在目前的偏度下,我可以選擇購買Jul31-9000P同時做多等量期貨。

BTCOptionFlows可以看出,賣出看漲期權連續多日占市場三分之一以上,今天的大宗交易比前兩日少了很多。

從持倉量變化看,因為即將到月底了,當周交易的熱情沒有當月的交易熱情高,這是很常見的一種交易現象,這個時間交易員可能會更樂于交易月度期權,成交主力仍然是虛值看漲期權。

持倉分布如圖所示,月底31日到期的期權持倉量突破5.6萬BTC,當周期權持倉量比較平穩,當月持倉量在明顯上升。

持倉量1.62億美元,持倉量與季度交割前的持倉量持平。各標準化期限IV:今日:1m52%,3m67%,6m74%7/18:1m52%,3m66%,6m74%

隱含波動率平穩,和比特幣不同,以太坊的隱含波動率比沒有出現上升。偏度:今日:1m-1.0%,3m+5.6%,6m+6.1%7/18:1m-0.8%,3m+5.4%,6m+5.7%以太坊今日看跌期權成交量占總交易量的72%,前面提到過,這可能是今天交易量太低的緣故。看跌期權每日交易量相對穩定,看漲期權時多時少。

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