ERA:Deribit期權市場播報：0618 - 持倉量新高_ethicalsiliconpolice

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d22.56%14d38.82%30d58.88%60d68.67%1Y89.65%ETH歷史波動率7d34.14%14d47.10%30d70.35%60d73.10%1Y105.06%BTC與ETH短期波動延續疲軟態勢，令人昏昏欲睡。

持倉量12億美元，持倉量創下新高。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m63%,3m69%,6m74%6/17：1m64%,3m70%,6m74%隱含波動率平穩，略有走低。

英國投資巨頭Abrdn將加入Hedera治理委員會:金色財經報道，管理5790億美元資產的英國投資巨頭Abrdn將加入Hedera治理委員會，成為運行Hedera企業區塊鏈的第27個成員，以推進傳統資產代幣化的目標。與所有其他理事會成員類似，Abrdn將運行一個Hedera網絡節點。

據悉，Hedera是一個使用哈希圖共識形式的快速、安全、公平的公共賬本網絡。其治理委員會成員包括谷歌、IBM、波音和德國電信等，旨在促進分布式公共賬本平臺Hedera Hashgraph網絡在DeFi、NFT、央行數字貨幣、游戲和其他行業的應用。[2022/10/7 18:41:20]

偏度：今日：1m-8.4%,3m-0.3%,6m+4.7%6/17：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%偏度保持穩定。

Deribit 27日交易47500份比特幣期權合約價值5.39億美元 創歷史新高:巴拿馬衍生品交易所Deribit周二上午發布推文稱，周一一天內交易了47500份比特幣期權合約。這些合同的總價值為5.39億美元，這是交易所5月10日（比特幣減半之日）達到的歷史最高點1.96億美元的兩倍多。

Skew的數據顯示，Deribit當前占比特幣期權總量的88％。比特大陸分拆的Matrixport周一啟動了衍生品交易所，表示希望從Deribit手中奪取市場份額。[2020/7/29]

Put/CallRatio持倉量之比為0.62。超過了過去3個月的均值0.58。從成交細節去看，7月底的Call持倉顯著增加，明顯的備兌建倉現象。

區塊鏈公司Bluzelle曾發現Tendermint共識算法存在危險漏洞:金色財經報道，區塊鏈公司Bluzelle發布聲明稱，曾于6月在Tendermint共識算法中發現了危險漏洞。據悉，Bluzell參與了驗證者競賽。在該競賽中，共220名參與者維護著基于Tendermint的測試網。即使重新啟動了區塊鏈，參加比賽的驗證者也無法恢復其活動。Bluzelle向Cosmos發送了廣泛的錯誤報告，該漏洞已于7月2日修復。[2020/7/7]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量顯著。

動態 | Hedera Hashgraph現已推出公共主網測試版本:Hedera Hashgraph現已推出公共主網測試版本。據悉，Hedera的測試版將速度提高到每秒10,000次交易，還將提供智能合約和文件存儲服務。（decrypt）[2019/9/17]

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。7月份、9月份、12月份持倉有所增加。

持倉量1.56億美元，處于較高持倉水平。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m68%，3m72%，6m77%6/17：1m69%，3m73%，6m76%隱波平穩。偏度：今日：1m-3.5%,3m+2.0%,6m+7.2%6/17：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%偏度向左偏移。持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.85。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、淺虛Call以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份。9月底、12月底持倉量也顯著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月18日11:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStructure)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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