THE:比特幣期權反推波動率的含時演化研究_COLLATERAL

6/26到期比特幣期權反推波動率的含時演化研究

近日，同伴客數據分析團隊對比特幣期權市場3/12日大跌前后的反推波動率數據進行了含時演化研究。我們的3D圖形清楚的展示了隨著市場價格急速下跌和緩慢回調的全周期期權波動率先極速上升、再緩慢降低的變化過程，對市場波動率的策略性投資具有重要指示意義。

比特幣期權二季度主力合約開倉量含時演化：行權價6000美金看跌期權

Square將構建以比特幣為重點的開放式開發者平臺:金色財經報道，推特及Square創始人Jack Dorsey發推文稱，Square正在創建一項新業務，專注于構建一個開放的開發者平臺，其唯一目標是使創建非托管、無需許可和去中心化的金融服務變得輕松，主要重點是比特幣，名稱待定。就像其計劃中的比特幣硬件錢包一樣，這一新業務將完全公開進行，將開放路線圖及開源。[2021/7/16 0:56:00]

繼針對Deribit交易所比特幣6月26日到期期權合約自去年底上市以來、截至本月10日的開倉量含時演化分析結果發布之后，同伴客數據分析團隊進一步單獨截取了行權價6000美金的看跌期權的開倉量的時間演化曲線，同比特幣價格對比后展示如下：

比特幣期貨未平倉頭寸達19億美元:Skew數據顯示，目前市場上比特幣期貨未平倉頭寸為19億美元，其中BitMEX、OKEx以及Deribit三大交易平臺中未平倉合約達12.8億美元，占比達67%。對此，有推特網友Mac表示：“在過去四個小時里未平倉的比特幣升至6000枚，我認為這周還將繼續瘋狂。”[2020/3/16]

在3/12大跌前數日當比特幣價格跌破8000美金時，市場避險情緒高漲，6k行權價看跌期權開倉量幾乎瞬時翻倍，然而高位開倉量在3/12日大跌時突然巨幅下跌，甚至在價格觸底反彈后依然只減不增，此階段隱含波動率暴漲、期權市場價格居高不下，期權賣方被迫平倉、期權買方賣出獲利是開倉量驟減主因，市場信心被擊穿，可以說對看跌期權價格市場未能達成一致導致流動性枯竭、交易量跌入谷底；到大跌發生2周之后，市場在6000點位得到相對穩定的支撐，6000美金看跌期權的開倉量重新開始快速爬升。acloserexaminationof6kstrikelineyoucanseeitbetter:hugeopeninterestVshape"squeeze&climbback".ourtheoryisforcedliquidationofputshortsmadethemostpart,thoyoucan'texcludethedriveofprofit-takingespeciallyaftersignificantpricerecoverycross6k此次比特幣價格隨全球主要資產一同大跌，在衍生品市場上也引起了驚心動魄的流動性危機與資本博弈，長遠來看將促進數字貨幣資本市場的進一步健康發展。期現價差短期恐慌性波動結束

動態 | 加拿大科技公司DMG在不列顛哥倫比亞省新增加1000臺比特幣礦機:加拿大科技公司DMG在其位于不列顛哥倫比亞省的克里斯蒂娜湖礦業服務中心安裝了1000臺新的比特幣(BTC)礦機。據悉，DMG已經從比特大陸購買了這些新礦機，總耗電量約為1.5兆瓦。DMG最初于去年12月宣布，新安裝的礦機將為美國客戶提供服務，但并未透露該客戶的名稱。（Cointelegraph）[2020/1/9]

隨著全球疫情和股市急跌后暫時回暖，本輪市場大跌后反彈的不僅僅是比特幣價格本身，期現價差在技術層面上也在觸及“深陰”達-20%多的區間再反復穿越“0”線之后連續一周保持正“陽”。與價格本身的直接信息不同，遠期主力期貨合約與現貨價差反映了市場對比特幣未來價格的信心，3月12日之后的“深陰”區域表明短期市場恐慌達到極值，遠期期貨流動性在拋壓之下近乎枯竭；深跌后反復穿越“0”值證明市場“超賣”被認可但避險情緒仍然占據主導，對未來走勢不能達成一致；近日期現價差連續一周保持正值則是減半前市場逐漸脫離恐慌期、重拾信心的關鍵一步。picisalwaysbettertoshowhowsimplethingsworkbeautifully.checktheleftsideofthisgraphjust1daybeforetheflashcrash(3/12),+8%spreadflippedinto-20%ishinamatterofHOURs.Thatslikeahefty30%yearlyreturnbyjustbuy&hedgeonagoodday(orany"+"day).

杭州一男子因盜竊比特幣“礦機”，獲有期徒刑11年:青年時報今日報道，近日，經法院判決，杭州男子張某某因犯盜竊罪，獲有期徒刑11年，并處罰金5萬元。據悉，該男子于去年11月初，盜竊146臺比特幣“礦機”，涉案金額達118萬余元。[2018/6/8]

持續關注期現價差走勢以及正負極限值出現的頻率將對投資者入場、對沖時機的選擇起到很好的參考作用。版權申明：文中圖表均由同伴客數據自主研發，不得私自轉載，如需轉載請與后臺聯系。

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