BTC:揭秘幣圈大作手內幕：熊市也能穩賺40%_ETHY幣

編者按：本文來自星傳媒STARMEDIA，作者：Damson，Odaily星球日報經授權轉載。

散戶做合約總是被爆倉，而交易員即便在熊市也能穩賺40%的收益。那是因為，你不知道大作手操作的內幕。在我們調查“你聽說過量化交易嗎”時，絕大部分炒幣者表示：“聽說過，但不了解”。在幣圈熊市一熊到底的行情下，合約投資者們屢屢被爆倉，項目方資產嚴重縮水，交易所紛紛倒閉跑路，卻唯獨這一群體安全穩賺。但他們不是神秘的黑客，也不是中本聰一樣的技術極客——他們大都是從傳統股市、證券轉到加密貨幣領域來做量化的大作手、交易員。揭秘神秘的量化交易

談到量化交易，身處幣圈的人經常會聽到“智能量化交易”、“量化理財”等高大上的名稱。同時，由于普通投資者基本沒有接觸過，因此對它的普遍印象是“非常神秘”。對于“你聽說過量化交易嗎”這個問題，絕大部分炒幣者表示：“聽說過，但不了解”。那么，量化交易到底是做什么的呢？根據MBA百科：量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。從百科可知，量化交易在傳統中，主要針對“證券”投資進行的。展開來說，量化交易就是通過研究海量的歷史數據，并從中挑選能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，制定相應的策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然后嚴格執行已固化的策略來指導投資，以獲得可以持續的、穩定且高于平均收益的超額回報。按照某公司量化團隊負責人林東的通俗說法就是“計算機自動交易”。

Router Protocol將推出L1區塊鏈Router Chain:2月22日消息，區塊鏈基礎設施公司Router Protocol將推出Layer 1區塊鏈Router Chain，旨在解決跨鏈通信問題。該區塊鏈基于Cosmos SDK開發，但仍將支持MetaMask。Router Protocol的聯合創始人Priyeshu Garg表示，DApp可以直接建立在Router Chain上，并相互之間擁有互操作性。（Blockworks）[2023/2/22 12:23:05]

做量化投資，“低買高賣”很重要。要實現這個目的，最重要的是策略。量化策略就是，建什么倉位，建多少倉位，什么時候建倉，什么時候平倉，再按照建立好的策略執行。加密貨幣量化交易延續和采用了證券的量化交易模式。目前，幣圈的量化團隊基本都是從傳統股票市場轉移過來的，他們相比幣圈的新人，更具先天性優勢，基本上只需對原有累積的交易策略做適當的優化和調整即可使用。據某數字量化團隊創始人介紹：“從開發到回測，最后到實盤系統開發只需要兩周到一個月左右的時間，然后新策略需要經過大概一個月的小資金實盤測試，確保穩定運行才能推出市場給到投資人推薦。”而林東所在的團隊做法也類似，“如果三個月實盤測試效果穩定的話，再根據情況決定會不會把新策略加入大資金的策略庫。”而較為正規的量化交易團隊一般至少需要10人以上的配置，包括策略開發者、數據回測專員、服務環境開發者、風控、行政、財務等職位。進行量化交易的絕大部分時間不需要人工干預，但由于數字貨幣是7*24小時交易的，為了避免夜間發生交易所維護、程序崩潰、網絡掉線或者斷電等意外情況，夜間也需要配備人手，以防必要的人工干預。“另外，夜間如果有行情的話，夜班人員也會開單”，林東表示。揭開大作手的操作內幕

隱私身份安全公司443ID完成800萬美元種子輪融資:6月10日消息，隱私身份安全公司 443ID 宣布完成 800 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Bill Wood Ventures 和 Silverton Partners 領投。該公司通過構建 OSINT 身份圖在跨越身份和訪問管理、網絡安全、加密貨幣、廣告技術和開源情報 (OSINT) 領域提供服務。443ID 能夠實時提供商業風險情報的全面視圖，包括集成第三方數據，以透明且經濟實惠的方式對用戶進行身份驗證、注冊或授權并做出更多決策。[2022/6/10 23:05:40]

林東是一個從A股轉戰幣圈的量化交易人員，他目前在一家加密公司擔任量化團隊的負責人，主要職責為制定交易策略。“我從2013年就從事A股交易，但A股市場有諸多限制，做起來感覺非常吃力、束手束腳。用盡各種方法，也只有牛市才能賺錢。”李東向星傳媒介紹了他的交易經歷，并透露出對幣圈市場的鐘愛之情，“而比特幣就不一樣了，在各種市場行情都能有方法的賺錢。換句話說，比特幣市場對量化來說不用看天吃飯。”那么林東的戰績如何呢？“從18年進入數字貨幣市場，雖然這個領域很新，與國際股市規模龐大的市場無法相比，但畢竟是一個國際化的市場。從去年團隊成立以來的這8個月內，我們做到了幣本位收益年化達40%之高”。而對于交易平臺，林東團隊則選擇了“交易深度最好的BitMEX交易所”；所進行的交易類型是BTC合約交易，持倉時間根據具體策略有長有短，除了BTC合約，“偶爾還會開ETH的合約”。

美國聯邦政府對Celsius展開調查:10月19日消息，根據律師于當地時間10月18日為無擔保債權人委員會提交的法律文件內容顯示，美國聯邦政府對 Celsius 展開調查。文件中稱，政府實體對債務人進行調查的數量和范圍非常重要，Celsius 至少在美國 40 個州受到執法程序或調查，現在還涉及美國聯邦政府的調查。

先前的文件顯示，美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會和聯邦貿易委員會已向Celsius發出詢問，該公司還收到了美國紐約南區地方法院的聯邦大陪審團傳票。[2022/10/19 16:30:27]

量化交易的優勢包括：嚴格的紀律性。一方面通過設定好的計算機程序，另一方面通過分析師、下單員、策略師、風控員的分工，量化交易能最大程度地克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理、認知偏差等等。此外，量化團隊還善于運用套利思維，底層邏輯是從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律并且加以利用，并且在實際操作過程中，運用概率分析等科學依據——而這些，也都是量化投資團隊的優勢所在。“太陽底下無新鮮事。過去出現過的走勢，未來會一次次重復出現。”這就是為什么散戶在交易市場中基本處于虧損狀態，總是被爆倉，而量化團隊卻能夠贏利，因為“專業交易的自然會做的好啊”。而在外人看來非常神秘的量化交易，在作為交易員本身的林東看來，“其實交易只是一份很普通的工作。日常工作也很簡單，當有大行情波動，或者交易系統故障的時候，我們會收到系統預警，然后處理。其他時間就看看相關資訊或者研究新的策略。”注意！不要迷信量化交易

英國央行：元宇宙加密貨幣的使用增加系統風險:8月9日消息，英格蘭銀行的工作人員表示，在一個完全發達的元宇宙中廣泛采用加密資產可能會對金融穩定構成系統性風險，并且需要“強有力的消費者保護”框架。英國央行研究人員Owen Lock和Teresa Cascino在周二發表的一篇博文中表示，一旦建成，去中心化的數字世界和平臺可以承載大量通過BTC和ETH等加密代幣進行的現實世界經濟交易。這些加密交易的數量越大，如果價格暴跌，對現實世界金融穩定的潛在影響就越大。

加密資產在開放元宇宙中的重要性意味著，如果開放和去中心化的元宇宙增長，來自加密資產的現有風險可能會擴大到產生系統性金融穩定后果。因此，重要的一步是監管機構在加密資產達到系統狀態之前解決它們在元宇宙中使用的風險。（BNN）[2022/8/10 12:13:53]

幣圈作為一個監管仍不健全的新興領域，當前市場上也混雜著很多打著“量化交易、量化理財”旗號的偽量化團隊，它們只是“掛羊頭賣狗肉”，目的不純。其中，最為著名的要數PlusToken。據官方資料，它成立于2018年4月，是一款“智能錢包”。用戶往錢包中存入一定金額的代幣，即可開通“智能狗”搬磚功能，除保本外用戶還能獲得6%-18%的月收益。但實際上，用戶投入PlusToken的錢并沒有真的用于“量化交易”，它是一個用“后來者的錢填補先入者”的傳銷資金盤。經過一年多的瘋狂后，PlusToken于2019年6月底崩盤，涉嫌跑路卷款金額高達200億元，受害人至今未追回資金。

7.36萬枚比特幣期權將于7月29日到期交割，最大痛點價格為2.35萬美元:7月21日消息，Coinglass數據顯示，7月29日將有7.36萬枚 BTC 和 67.5 萬枚 ETH 的期權發生交割。其中，BTC 未平倉看空期權 3.35 萬枚 BTC，未平倉看多期權 4 萬枚 BTC，最大痛點價格為 2.35 萬美元；ETH 未平倉看空期權 26.82 萬枚 ETH，未平倉看多期權 40.68 萬枚 ETH，最大痛點價格為 1350 美元。

注：期權最大痛點假設市場上所有持倉是由大戶沽出的, 對大戶最有利的結算價為\"市場內在總值\"最低的價位。廣義來說就是市場會向大多數人比較痛苦的方向發展，這樣才可以使主力的利益最大化。[2022/7/21 2:28:37]

隨后，打著數字貨幣量化交易的平臺“阿爾法”和“熊貓量化”也以跑路告終。此外，還有另外一種包裝背景，他們大力在各種微信群進行營銷，但本身并不涉及量化交易的團隊，美其名曰：MOM或者FOF。實際上的意思是：把錢投給我，我不做量化，我找人幫你做。或者其稱為“拉皮條團隊”。盡管這種團隊的風險分散，不會出現黑天鵝。但這是一個“零和博弈”的游戲。作為一個組合，假設10個量化團隊中有一兩個虧損或者跑路，那么接下來，量化市場整體都要拆東墻補西墻。從理財的角度來解釋就是：10個團隊中，9個團隊掙的是利息，1個團隊損失的是本金，此時很可能會出現虧損。對于承諾高回報、拉人頭的“偽量化項目”，投資者一定要提高警惕。

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