GET:量化交易將賦能數字資產行業的發展_ITG

量化交易起源于海外。早在上個世紀60年代，就有一群交易員、數學家和信息處理專家試圖建立數學模型，用計算機根據數據擬合股票價格走勢，然后再根據當下獲得的數據，預測未來。這就是所謂的量化交易。

量化交易的作用是利用計算機技術和金融理論的進步幫助我們克服人性的弱點，在投資中去追求更高的收益；其核心競爭力，是可以對海量的數據進行計算，提煉規律，作出預測。但是金融市場歸根到底是人的市場，量化交易經常忽視人性對金融市場的不確定影響，由此帶來極大風險。

近十年，隨著區塊鏈技術的發展，以數字資產交易所為代表的數字金融平臺異軍突起。由于準入門檻較低，數字資產交易所的競爭十分激烈。據不完全統計，目前全球在運營的交易所超過1萬家。激烈的競爭驅使整個行業在都尋找新增量以提高自身競爭力。

加密量化交易公司Spield Algorithm完成新一輪融資，BitValue參投:3月8日消息，加密量化交易公司Spield Algorithm宣布完成新一輪融資，Web3投資機構BitValue參投，具體投資金額暫未披露。

Spield Algorithm核心團隊目前管理價值30億美元的加密資產，同時還為部分加密公司和CEX擔任流動性提供者的角色，其當前資產管理規模超過100億美元。BitValue對Spield Algorithm的投資也將推動AI量化交易和分析在Web3領域中的應用。（Globenewswire）[2023/3/8 12:49:24]

毋庸置疑的是，專業量化機構們也可以為交易平臺提供更好的流動性；交易平臺則可以提供強大的即時結算能力以使量化機構得以用更少的資金來進行更多交易。使得不斷增長的多邊玩家更緊密的結合起來。那么量化交易在賦能行業發展中有哪些優勢呢？

量化交易公司mgnr公布黑客攻擊細節:10 月 14 日消息，量化交易公司 mgnr 在官方推特公布黑客攻擊細節，mgnr 表示黑客可能具有跨鏈橋接和混合技術的腳本能力和相關設備。黑客的入侵點是偽裝成內部人員的一封釣魚電子郵件，通過郵件入侵植入一個鍵盤記錄器并竊取密碼管理器的憑據，而 mgnr 曾在幾個團隊成員之間共享一個私鑰作為臨時熱錢包，進而導致了此次攻擊事件的發生。

此前報道，10 月 8 日，量化交易公司 mgnr 發推表示，其團隊發現表示 StarkWare 存在緊急安全問題，但未公開具體的細節，StarkWare 團隊的生態負責人 Louis Guthmann 表示，「這不是 dYdX 上的安全漏洞，該問題只和一個特定的用戶相關。」mgnr 隨后表示，目前已與 StarkWare 和 Solana 團隊取得聯系。[2021/10/14 20:28:26]

一批優秀的數字資產資管機構將崛起

Gate 量化交易中心新版--“量化跟單”已上線:據官方公告，Gate 量化交易中心新版--“量化跟單”已于2021年7月9日（上周五）上線，功能及頁面全面升級，策略分享者正式命名為信號者，信號者被跟單可享受5%無限制復制層級的利潤分成。[2021/7/15 0:53:45]

量化交易在歐美市場已經十分成熟。目前在美國股市，尤其在對沖基金里面，量化交易的應用非常廣泛。有數據顯示，量化交易在美國占據超70%的成交量。過去十幾年，美國的對沖基金是逐漸走向量化的。

在2000年全球對沖基金資管規模排名前10的都是以主觀交易為主的，Caxton,GLG等，唯一一個擠進第10名的以量化為主的是橋水。到了2018年量化交易已經成為主流，全球對沖基金資管規模排名前10大部分都是以量化為主的基金，橋水，ManGroup等，其中橋水以1千3百多億美元排名榜首。

現場 | 引力波CEO 邱吉民：缺乏監管、市場體量小、流動性不足等是當前量化交易面臨的問題:金色財經現場報道，3月21日，引力波G-Wave科技有限公司CEO 邱吉民在由金色財經和Deribit主辦的金色私享會S1暨金色沙龍北京站第八期現場以“數字資產衍生品交易的瓶頸和未來”為主題進行了演講。他在演講中指出了當前數字資產量化交易的瓶頸。他說，在數字貨幣量化市場當中，所用的策略比較單一，套利策略、CKA策略、高頻策略，基本上就這些策略。而且現在散戶基本已經不參與交易了，慢慢變成機構和機構之間、量化公司和量化公司之間在博弈了。同時，他也指出，缺乏監管、市場體量小、波動率失衡、時間周期短、平臺API訪問限制、流動性嚴重不足等也是當前面臨的問題。[2019/3/21]

反觀數字資產領域，目前全球加密數字貨幣總市值已經超過3600億美金，而據數字資產管理機構Blofin發布的最新數字資產量化市場報告顯示，當前全球數字資產量化團隊的數量在500家左右，總規模僅在十億美元的量級，對整個數字資產市場的影響比較有限。

聲音 | 量化交易員：數億資金做空USDT拉動BTC的上漲:據耳朵財經消息，某量化交易員稱，本次“BTC暴漲、USDT暴跌”的背后，是至少數億資金做空USDT拉動BTC的上漲。“BTC價格在最高位7600美元左右時，USDT 價格降到低點0.8968美元左右；下午3點整，做市團隊做空BTC ，大量回購USDT ，USDT 價格反漲；當意識到USDT 價格上漲的時候，BTC價格下跌；當BTC穩定在7000美元附近，正是韭菜的接盤點——韭菜不知道該不該將BTC回購USDT，活生生被割肉。”根據他的分析，此次USDT暴跌，似乎與此前USDT沒有監管、隨意增發、不夠透明并無直接關聯，而是做市商利用近日大家對USDT的質疑心理進行了一波完美的收割。[2018/10/16]

目前，很多老牌傳統金融及海外知名量化團隊已經開始入場，像JumpTrading、Tower等，都已經有吝自營扽加密貨幣量化團隊。可以預見，在未來的數字資產市場里，數字資產量化基金將會成為時代的新寵，基金數量和規模都會快速提升，一批優秀的數字資產資管機構將會崛起。

量化交易天然適合數字資產市場

交易限制少是數字資產市場的一大優勢。在傳統的股票期貨市場一天只有幾個小時的交易時間，但是在數字資產領域則是7*24小時的全球性作業。打破了時間的限制，單靠人力去24小時盯盤是不現實的。不間斷的交易頻率驅使人力逐步走向機器作業。

就國內市場來講，A股采取T1交易機制，因此在股市中程序化高頻交易用的可能并不多。但是，在期貨領域，因為交易機制的不同，計算機高頻交易得以充分的發展。而期貨在數字資產領域應用的十分廣泛，合約交易幾乎成為了交易所的標配。

吸引量化團隊的還有數字資產市場的豐富性。首先數字資產是真正的全球市場，打破了區域的限制，同時，它把法幣、穩定幣更好的串聯起來；期貨、期權等更多衍生品的計入使得策略更多元；就品種而言，包括正向合約和反向合約等；而CEFI和DEFI的發展也賦予這市場更多想象空間。

選擇優質的數字資產交易所至關重要

發展中機遇與挑戰并存。數字資產行業作為新生代產業同樣面臨監管缺位，行業亂象叢生等問題。再者，由于數字行業波動較大，作為重要基礎設施的交易所在極端行情下的風控能力也極為重要，今年312暴跌行業里出現大面積交易所宕機等也給行業敲響了警鐘。對量化團隊而言，選擇一個有實力的交易所至關重要。

今年以來，Bitget交易所開始在行業嶄露頭角。做一家全球化衍生品交易平臺，Bitget合約種類齊全，幣種豐富，目前可支持正向合約、反向合約，擁有8個幣種，14個交易對。上線僅兩年就在全球擁有超過94萬注冊用戶。此前在鏈塔智庫的期貨交易排行中，Bitget按照綜合評級位列全球第四大合約交易所；而據Tokeninsight數據，Bitget流動性位列行業第三。

Bitget的實力不容小覷。今年5月，Bitget在行業首發上線了一鍵跟單產品，聚集了超過800名全球頂級交易員，同時吸引了大量散戶，成為全球最大的數字資產合約交易平臺。同時，Bitget擁有SNK、安瀾資本兩大頂級資本加持，在今年7月就完成了B輪千萬美金融資，目前估值達10億美金。

數字資產市場由于基礎設置不穩定，黑天鵝事件頻發。今年312事件包括頭部交易所在內的大部分交易所都出現不同程度的宕機情況。這暴露了極端行情下交易平臺平臺承載能力不夠穩定，交易量劇增造成系統宕機，加劇了市場的恐慌。

值得一提的是，Bitget這家新銳交易所經歷了數次極端行情，均平穩度過。仔細推敲，不難發現，Bitget在安全風控層面早有布局。據公開資料，Bitget目前是唯一一家SSL安全指標12項全部達到A的合約交易所，目前已經被國際知名安全評級機構CER的收錄上線。而CER作為知名收錄平臺CMC及Coingecko的合作伙伴，其測評結果也將作為后者的收錄標準。

專業的量化工具與多元的交易策略完美結合，才能產出更好的效益。就量化工具而言，Bitget早已接入了萬能API模塊庫CCXT等第三方平臺。同時，根據不同等級，Bitget還提供了極具行業優勢的交易手續費率。為了更好的鼓勵和扶持優秀的量化團隊，Bitget成立了500萬美元的量化母基金，以及發布了全新配資產品。

量化交易與交易所將賦能行業發展

量化交易與交易所的相輔相成體現在，交易平臺需要量化團隊來提供做市以提高深度與流動性，做量化交易幫助價格發現。同時，大部分的量化交易策略都離不開合約、期貨等衍生品。在數字資產交易過程中，想達到更好的量化結果，交易平臺還需加強自身實力，如提供更加穩定高速的API接口；提供更強大的歷史數據檢索功能；加強交易風控等等。隨著數字概念的深入和行業的演進，相信量化交易將以交易平臺為依托，為數字資產行業的發展，帶來顛覆性的變化。

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