BIT:加密衍生品周報 | Bakkt BTC 期權連續三月零成交，ETH 期貨持倉逼近 10 億美元創新高_以太坊

過去一周，以太坊期貨交易量、持倉均環比增加超22%，期權交易量再增八成。

一周市場動態

幣安上線ETHUSD當季0925交割合約。火幣上線XLM、XTZ、ONT、IOTA、ATOM、NEO和XMR永續合約。OKEx上線DOTUSDT和FILUSDT永續合約。幣安上線AaveUSDT永續合約、LINKUSD當季0925交割合約。FTX上線波卡代幣DOT季度及永續合約和THORChain現貨、季度及永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

本周二下午，比特幣半小時急漲近200美元，至9350美元附近，期間BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達5548萬美元。昨日早間，比特幣半小時內再度放量漲近150美元至9500美元附近，期間爆倉金額達5477萬美元，當日比特幣爆倉金額達8500萬美元。

加密衍生品交易平臺FTX宣布推出TRUMP-2024合約:2月9日，加密衍生品交易平臺FTX宣布將推出TRUMP-2024合約，TRUMP2024是FTX推出的一種合約產品。若唐納?特朗普贏得2024美國總統大選，則TRUMP2024以1美元到期交割，反之則為0美元。美國、加拿大、歐盟、新加坡、中國大陸和香港等其他FTX受禁止司法權區居民不得交易TRUMP-2024（特朗普-2024）合約。用戶可關注FTX官方網站查看詳細交易細則。[2021/2/9 19:19:13]

幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

美國指控BitMEX后，加密衍生品交易所Qume獲得用戶增長:對于專注于監管的交易平臺Qume來說，時機再好不過了。該平臺周一將推出一套經過改進的服務。在美國對BitMEX提出指控后，即使在軟啟動階段，該衍生品交易所也一直在吸引客戶。Qume首席執行官Aditya Mishra在接受采訪時表示，“上周，我們看到用戶數量增加，約有2000名客戶注冊。具體交易量方面，我估計下周左右就真的知道了。”

根據Coin Metrics的數據，自10月1日美國監管機構對BitMEX進行打擊以來，該公司近30%的比特幣余額已被客戶提取。

在新加坡注冊成立的Qume源自巴林中央銀行的沙盒。在KYC和AML方面，由摩根大通和野村證券前雇員組成的團隊起草了一個監管框架。此外，Qume上周完成與總部位于柏林的Fractal的整合，后者使用AI并在其所在轄區的KYC數據庫中運行新用戶的照片。 該衍生產品平臺不向美國或英國的客戶提供服務。（CoinDesk）[2020/10/12]

比特幣期貨交易量連續六周持續下滑，過去一周的總交易量為385.91億美元，環比減少6.81%。其中，幣安、OKEx的交易量均減少超10%，CME和Deribit的交易量均反彈超30%。

Bybit首席執行官：加密衍生品市場的成熟吸引了更多機構投資者:金色財經報道，Bybit首席執行官Ben Zhou表示，加密衍生品市場的成熟是機構進入加密貨幣領域的主要原因。Zhou表示，對于任何探索加密貨幣的機構來說，最大的擔憂是需要適當的金融工具來進行風險管理。沒有功能強大的衍生品市場，風險管理就無法實現。盡管監管僅在吸引機構中起很小的作用，但監管關注度的提高是積極的發展，并且是整個加密行業成熟的標志。此外，Zhou認為，最近比特幣價格的上漲部分歸因于需求的增長。越來越多的機構投資者的加入預示著這一點。[2020/7/30]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊期貨一周交易量卻環比增加超25%，達135.01億美元，日均交易量為19.28億美元。其中，伴隨著以太坊價格的大幅上漲，昨日期貨交易量高達41億美元。另外，Deribit的一周交易量環比增加超70%至1.82億美元，幣安和BitMEX的交易量均環比增加超45%。

加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提幣:7月21日，加密衍生品交易所FTX官方宣布，現已支持TRC20 USDT入金及提幣。[2020/7/21]

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸數據可在一定程度上反應市場的參與熱度，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在7月23日收報44.07億美元，較一周前增加逾19%。其中，除Bakkt的未平倉頭寸減少10%外，其他交易所均有所增加。盡管如此，該數據距二月份高點仍有一定距離。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸續創歷史新高，逼近10億美元，在7月23日收報9.57億美元，較一周前增加超22%。

報告：加密衍生品3月交易量達6000億美元，創歷史新高:根據CryptoCompare發布的最新月度交易所報告，在全球市場經歷巨大動蕩之際，加密衍生品3月交易量創下歷史新高。包括期貨和永久掉期合約在內的加密衍生品交易總額為6000億美元，其中530億美元是在同一天（3月12日）完成的。相比之下，2月和3月的現貨交易總額約為2萬億美元。過去兩年，這類（加密）金融產品的交易量一直在增長，之前的峰值出現在2019年7月。絕大多數此類交易仍在加密交易所進行，只有很少一部分交易發生在CME這樣的“傳統”交易所。（CryptoGlobe）[2020/4/7]

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

綜合持倉情況和價格表現可以看出，在二月中旬以太坊持倉創下歷史新高后不久，就遭遇了「3·12黑色星期三」價格跌近七成。目前的以太坊持倉比二月中旬高點增加近8%。目前判定以太坊期權市場過熱還為時尚早，不過，若未來幾周內該持倉數據出現趨勢拐點，投資者則需要注意風險控制。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達7.55億美元，環比增加逾42%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

其中，自4月22日以來，Bakkt的比特幣期權連續三個月交易量為零。相比之下，過去一個月，Deribit的交易量占比持續穩定在90%左右，過去一周交易量為6.95億美元，環比增加46%。而在6月19日至25日這一周，Deribit的交易量占比僅為77%。可以看出，期權市場中，Bakkt的市場份額已幾乎完全被其他交易所蠶食。

Bakkt的比特幣期權交易量表現

以太坊期權交易熱度也持續走高，一周交易量高達1.23億美元，日均交易量為1758萬美元，環比增加逾83%。其中，昨日交易量達5640美元，是過去一周平均水平的3倍多。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至7月22日，比特幣期權未平倉頭寸為14.86億美元，較一周前增加約10%。其中，Deribit的未平倉頭寸達1.2億美元，占據約80%的市場份額。盡管如此，比特幣期權持倉仍未恢復二季度交割日前水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量低迷一致，Bakkt的未平倉頭寸在六月中旬之后的持倉一直為零。

Bakkt比特幣期權未平倉頭寸

以太坊期權未平倉頭寸在上周完全恢復二季度交割日前水平后持續創下歷史新高。截至昨日收報2.37億美元，較一周前增加近37%。其中，Deribit占據近95%的份額。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率持續創下近15個月新低，截至昨日為26%。另外，截至目前，一個月平值期權隱含波動率為49%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有2.08萬份比特幣期權合約到期。7月31日將有6.23萬份期權合約到期，名義價值約為5.94億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有8.48萬份合約到期，名義價值約為2315萬美元。本月31日會有21.32萬份期權合約到期。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一個周五將分別有19.69萬、25.94萬份期權合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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