SKE:加密衍生品周報 | BTC 波動率創 15 個月新低，ETH 期權持倉量創歷史新高_Bitsniper

過去一周，比特幣期貨、期權、以太坊期貨交易量均環比減少約15%。以太坊期權未平倉頭寸突破二季度交割日前高點創歷史新高。比特幣期權未平倉頭寸較一周前增加超12%，Deribit占比攀升至80%。

一周市場動態

火幣期權合約產品即將上線，收入將納入HT銷毀范圍內。FTX已上線SXP現貨、期貨以及杠桿代幣。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周的前六個交易日，比特幣于9100至9350美元之間震蕩。昨日15點左右比特幣半小時急跌超100美元一度跌破9100美元，期間BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達1494萬美元，當日比特幣總爆倉金額達4700萬美元。

加密衍生品交易平臺Power Trade為機構客戶推出托管和結算服務:11月15日消息，加密衍生品交易平臺Power Trade周一宣布，已與總部位于倫敦的托管公司Copper合作，為其機構客戶提供托管和結算服務。

Power Trade將使用Copper的Clear Loop技術，讓客戶能夠在交易平臺進行交易，同時將交易平臺外的資產保持在獨立托管之下，從而最大限度地降低交易對手風險。上個月，PowerTrade表示正在為期權市場推出RFQ（詢價）模型以迎合機構投資者的需求。[2022/11/15 13:06:08]

幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

日本金融巨頭SBI子公司Clear Markets獲準在美提供加密衍生品交易:8月11日消息，日本金融巨頭SBI Holdings子公司Clear Markets已獲得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的批準，可提供加密資產衍生品交易。在獲得CFTC的批準后，Clear Markets計劃在美國推出以實物結算為前提的以美元計價的比特幣交易對，并計劃在未來擴展其產品。（Coinpost）[2022/8/11 12:18:08]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

動態 | 加密衍生品交易所FTX尋求在股權融資中籌集1500萬美元:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易所FTX首席執行官Sam Bankman-Fried證實，該交易所正尋求以10億美元的估值在股權融資中籌集1500萬美元。此外，該交易所的增長計劃還包括擴大產品線以及雇用更多員工。[2020/2/21]

比特幣期貨周交易量下滑勢頭不止，過去一周交易量僅為414.12億美元，環比下降15.03%。其中，CME的一周交易量繼前一周減少超30%后，過去一周再減29.47%，至5.36億美元。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊期貨一周交易量也大幅降低至107.38億美元，環比減少14.65%。其中，Bitfinex、Deribit、FTX的交易量均環比減少逾20%。

聲音 | Three Arrows Capital首席執行官：加密衍生品可用于鎖定個人投資的貨幣價值:據AMBcrypto 9月22日消息，最近在新加坡舉行的Invest Asia 2019活動中上，Three Arrows Capital首席執行官Su Zhu表示，加密衍生品可用于鎖定個人投資的貨幣價值。他表示，“由于稅收問題等一系列問題，很多人不想移動大量的比特幣，所以他們更愿意把他們的比特幣發送到BitMEX或Deribit等交易所，在那里通過衍生品做空比特幣，鎖定其投資組合的美元價值。”Su Zhu強調了加密衍生品的優勢，并建議人們可以從市場本身獲得杠桿，而不是通過房屋凈值貸款、個人貸款或信用卡貸款等系統。[2019/9/23]

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸數據可在一定程度上反應市場的參與熱度，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在7月16日收報39.12億美元，環比增加5.72%。不過，Bakkt的未平倉頭寸連續兩周減少，繼前一周減少19%后過去一周再降28%至550萬美元，市場份額快速縮水。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸在7月16收報7.84億美元，較前一周無太大差別，波動幅度不足1%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量為5.30億美元，環比減少逾15%。其中CME的一周交易量在前一周大降超80%后，過去一周環比回升80%至959萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊過去一周的交易量為6722萬美元，環比下降0.83%，較上周無太大差別。Deribit的交易量占比重回90%左右，OKEx從前一周的15%降至過去一周的10%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在6月26日驟降超50%至8.94億美元，此后從低點反彈逾53.02%。截至7月15日，該數值收報13.68億美元，較一周前增加12.22%。其中，Deribit的未平倉頭寸達到11億美元，較一周前增加14.46%，市場份額占比攀升至80%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另外，以太坊期權未平倉頭寸創歷史新高。截至昨日收報1.73億美元，較一周前增加4.85%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率持續創下近15個月新低，截至昨日分別為28%。另外，一個月平值期權隱含波動率在7月4日創下近15個月新低后快速回升至50%左右，過去一周持續在52%至54%之間波動。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有1.81萬份比特幣期權合約到期。7月31日將有5.14萬份期權合約到期，名義價值約為4.69億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有7.26萬份合約到期，名義價值約為1692萬美元。本月31日會有17.28萬份期權合約到期。值得一提的是，今年12月最后一個周五將有高達23.41萬份期權合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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