ETHER:幣汐柔：7.2比特幣投資技巧之合約和現貨哪個模式更受益？_VETH價格

幣汐柔：7.2比特幣投資技巧之合約和現貨哪個模式更受益？

2020年真正的牛市還沒有到來，而熊市何時結束也仍然充滿未知，但熊市正是洗走不堅定者和實現彎道超車的好時機。那么目前要想成功實現穿越牛熊，散戶們能使用的是哪些策略呢添加微信pyt3069?

一、數字貨幣套利方式

1.死拿到底

外網上一些用戶面對暴跌并不屈服，繼續死拿比特幣的決心。即使行情再惡劣，有些投資者也相信牛市一定來，到那時通過死拿堅持下來的幣就有機會獲得回報添加微信pyt3069。

2.長期定投

JPEG'd已收到白帽黑客返還的5494.4枚WETH:8月5日消息，DeFi公共產品JPEG'd發推稱，DAO多簽地址確認收到5494.4枚WETH，從pETH漏洞中追回資金的地址所有者獲得了10%（610.6枚WETH）的白帽賞金。[2023/8/5 16:20:11]

定投是從基金市場流行而來的傻瓜式理財方式，沒有技術水平。與死拿幣不同的是，定投最大的優勢是不必特意在意時間，它可以分攤成本和牛熊波動風險，獲取最大收益。定投考驗的是對幣種的選擇能力和耐心，看你具不具備長期持有定投的心態，熬不熬得過漫漫熊市，但也有可能你越買越虧，一路下跌，等不到回暖就退出。所以開始了定投就必須堅定下去。

Tether：紐約將公司財務文件提供給CoinDesk，包括客戶和銀行對賬單的詳細信息:金色財經報道，Tether周四表示，紐約總檢察長已向加密媒體CoinDesk提供了有關該公司業務的信息，這些信息是在2021年與紐約州達成和解的過程中收集的。2021年2月，NYAG與Tether達成協議，停止與紐約居民的活動，并支付1850萬美元的罰款。調查發現，Tether有時缺乏銀行服務，其穩定幣并不總是以1:1的現金支持。不久之后，CoinDesk向NYAG提交了一份信息自由法請求，要求提供調查期間收集的文件。最初Tether反對這一要求，但今天表示已放棄反對。

據知情人士透露，這些文件包括許多當時是Tether客戶的個人姓名。Tether在一篇博客文章中表示:“如果正確閱讀和解釋，公布的信息只能公開證明Tether業務的合法性及其儲備的存在。”[2023/6/16 21:40:35]

3.現貨搬磚套利

ProShares的比特幣ETF日交易量超過Grayscale的GBTC:7月12日消息，根據彭博社Eric Balchunas提供的數據，ProShares比特幣策略交易所交易基金（BITO）的每日交易量已超過灰度比特幣信托基金（GBTC）。美國首個基于期貨的比特幣ETF交易代碼為BITO，平均每天交易額為1.7億美元。GBTC是頂級加密貨幣基金經理的皇冠上的明珠，錄得1.379億美元。[2022/7/12 2:06:31]

一般搬磚是指當同一幣種在不同平臺價差達一定金額，可在A平臺低買，提幣在B平臺高賣.出現套利機會時，程序會在幾乎小于1秒的時間內,在A和B平臺操作，實現搬磚套利。但要考慮搬磚雙邊手續費、網絡擁堵、提幣時間慢導致的價差消失等情況。

4.統計量化套利

在牛市中，炒幣有超高的收益率，散戶們不會注意到只有30%年化收益率的量化交易，但現在進入熊市這么久，資產虧得所剩無幾，大家的收益預期驟降，30%的年化收益率突然變得非常引人注目了。量化交易，是以客觀的數學模型替代人為的主觀判斷，極大減少投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策關注公眾號：幣汐柔。

一般人工套利有著很多不確定性，比如耗費時間長，準確性不高，價格變化快等，但是通過量化模型抓住套利時機，制定套利交易策略，并通過程序化算法自動向交易所下單，就能夠高效穩定賺取收益，就是無數人對量化套利著迷的原因。那是不是所有的量化策略都適用于數字貨幣市場呢?目前來看并不是。鑒于這個市場的特殊性，這里總結了以下兩個成熟的套利策略：統計套利是從過往數據中找出規律，進而形成策略的一類套利，其中包括基差套利，而適用幣圈的先介紹期貨套利和合約套利。

二、比特幣期貨套利

通過期貨和現貨之間存在的價差進行套利，屬于風險度較低的套利。一旦基差(現貨和期貨價格差異)與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，并且超過用于合約交割的各項成本。

如果期貨價格比現貨低，按照理論，做多期貨，再融幣做空現貨，但一般出現這種情況的幾率很小關注公眾號：幣汐柔。

季度合約的基差=季度合約價格-現貨價格。如果我們相信基差的均值回歸特性，當基差明顯低于均值的時候(意味著期貨價格由于供求或者其他關系而被壓低)買多期貨賣現貨，等基差返回均值水平的時候平倉合約，買回現貨。

三、比特幣合約套利

在同一期貨交易所，利用同一產品不同交割期的期貨合約之間的價差變化，同時買入和賣出同一產品不同期貨合約以套利。

當周合約和季度合約一樣，價格會隨著現貨波動。如果當周合約價格和季度合約的基差超過歷史均值，次周合約和季度合約基差遠遠超過均值，可以在這時做多季度合約，做空周合約，當基差返回到均值范圍后，反向平掉2個合約倉位實現盈利。

希望以上觀點能幫到在此時此刻投資路上迷茫你，讓你在投資路上找到新的小羅盤，找到適合每個人的投資方式、和操作技巧，有任何投資方面的問題都可以和汐柔老師交心，汐柔會盡自己所能解決你的投資煩惱。

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