技術角度分析UniswapV2的一些特性以及可能帶來的改進與影響。
原文標題:《UniswapV2關于預言機和閃電貸》撰文:outprog,imToken后端開發、智能合約開發來源:幣乎
2018年底給大家介紹了UniswapV1,一個基于簡單數學公式的去中心化交易所。如今V1版本已經在以太坊上運行了一載有余,證明了這種數學公式兌換模型的可行性和實用性。2020年3月23號,官方發布文章介紹即將問世的V2版本。那么V2有什么改進和突破呢?就讓我們來瞧一瞧。
本文主要從技術角度介紹V2的一些特性,分析這些新特性可能帶來的改進和影響。這些特性包括:ERC20/ERC20供給池、價格預言機和閃電兌換。其中關于預言機和閃電兌換會做一些的思考,歡迎有識之士來探討這些問題。對某項特性感興趣的讀者可直接跳到指定章節。
ERC20/ERC20供給池
V1版本只能通過ERC20和ETH建立供給池。如果我們使用DAI去兌換ETH,那就可以直接使用DAI/ETH的供給池獲得兌換。當我們要進行DAI到USDC的兌換時,V1版本是將DAI兌換成ETH,再使用ETH去USDC/ETH的供給池進行「二次」兌換,最終完成USDC到DAI的整個兌換過程。
OKX Web3錢包首發接入Layer2網絡opBNB:8月21日消息,OKX Web3錢包現已接入Layer2網絡opBNB,成為首家支持opBNB主網的多鏈錢包。并在Discover板塊同步支持opBNB生態的DApp,用戶無需手動配置,可一鍵切換至opBNB網絡。[2023/8/21 18:12:56]
V2的供給池,可以使用任意兩種ERC20代幣構成。這樣做的一個好處是可以降低兌換匯率的滑點,因為每個供給池都會收取一定的費用作為兌換手續費,通過兩個供給池兌換那就是兩倍的費用。V2對ERC20/ERC20供給池的支持,使DAI兌換USDC的時候不再需要向兩個供給池進行兌換,減少了一半的費用,兌換匯率滑點也會更低。
如果兩種ERC20Token之間沒有直接的供給池,V2的路由協議可以在多個供給池之間找到一條優化的兌換路徑,在多個供應池之間完成兌換。為了實現A到D的兌換,可以通過A兌換到B,B兌換到C,C兌換到D來完成。
目前代碼中的路由協議是01版本,需要在鏈下計算好路徑提交給路由協議進行處理。
2023年的監管使山寨幣和DeFi代幣受到的影響最為嚴重:金色財經報道,Glassnode數據顯示,2023年的監管狀況一直是正面和負面消息之間的拉鋸戰,其中山寨幣和DeFi代幣受到的影響最為嚴重。[2023/8/1 16:10:56]
價格預言機
隨著DeFi應用的興起,預言機變得越來越重要,區塊鏈應用對預言機的依賴和要求越來越高。
但在預言機的發展和探索道路上,可謂事故頻發,造成的經濟損失不計其數。早有Synthetix由于預言機的錯誤喂價導致3500萬的sETH損失;最近的bZx閃電貸套利事件,也是由于平臺使用了Uniswap作為價格預言機造成了經濟損失。
bZx閃電貸事件中,攻擊者使用借出的資金對Uniswap進行砸盤,導致其價格劇烈變化。此時,使用Uniswap作為預言機的平臺由于讀取了當前砸盤后的價格,出現了巨大的套利空間。套利完成后,攻擊者歸還在閃電貸中借出的資金,完成交易。而整個交易過程都在一個區塊的一個交易中一次性完成,是為「閃電貸」。
Uniswap社區未通過費用轉換提案:金色財經報道,Uniswap社區未通過費用轉換提案。投票于5月25日重新開放后,現已結束,超過45%的人支持免費,而42%的人支持收費。該費用相當于v3池中池費用的1/5。超過4000萬個UNI代幣參與了投票。社區成員可以選擇向流動性提供者收取相當于所有Uniswap V3池中池費用的1/5、1/6或1/10的費用,或者根本不收取轉換費用。[2023/6/2 11:53:12]
可以發現在bZx事件中,由于平臺使用了Uniswap最后時點的執行價格產生了不符合預期的喂價。盡管這個價格在Uniswap是真實的,但和其他平臺是價格存在很大的偏差。由于閃電貸在一個區塊中迅速完成所有的操作,Uniswap的執行價格沒有和其他平臺進行套利拉平的機會,可以認為是一個不符合預期的價格。
V2的改進是歷史將價格保存在鏈上,并加上了時間權重。它的存儲方式是在鏈上保存了一個累積價格,通過使用兩個累積價格的差值和時間差,可以計算出一個具有時間權重的平均價格。
香港金管局:快速支付系統與數字人民幣的錢包增值技術測試已進入第二階段:金色財經報道,香港金管局副總裁李達志9日在《匯思》撰文表示,轉數快(香港的快速支付系統FPS)出近4年,截至8月底,已達1090萬個登記,使用量持續穩定增長,特區政府有關部門與中國人民銀行數字貨幣研究所合作,香港成為數字人民幣在內地以外首個跨境試點,進行技術測試。 技術測試已進入第二階段,主要測試通過轉數快為數字人民幣錢包增值,測試范圍和規模亦有擴大,參與的銀行由1間增至4間,目前進展良好,會適時引入更多數字人民幣營運機構與本地銀行參與測試,以便香港居民將來在內地使用數字人民幣。[2022/9/13 13:25:58]
我們知道Uniswap的價格變動是跟隨交易變化的。如果一直沒有交易,那么這個價格會是一個固定的值。假設兩次交易的間隔10秒,第一次交易后產生的價格P1會持續存在,直到第二次交易的發生才變為P2。因此P1的累積值就是P1*10。累積價格即價格和時間差的乘積。在無數次的價格變動中,其中每次的時間間隔分別是T1、T2、T3...,就有:
Nomad在黑客攻擊事件中代幣橋內的1.9億美元資金幾乎全部耗盡:金色財經消息,DeFi Llama數據顯示,在黑客攻擊事件后,Nomad代幣橋中已被移除價值1.907億美元的加密貨幣,錢包中只剩下3941美元。而Nomad在8月1日的資金總鎖倉價值約為1.9億美元。[2022/8/2 2:52:35]
priceCumulative=P1*T1P2*T2P3*T3...
有了累積價格,使用累積價格除以時間就可以得到一個基于時間權重的平均價格。
具體實現如下圖:
區塊122,供給池被創建后累積價格初始值為0,此時只是發生了交易,產生了一個截止價格,而累積價格并未產生。
區塊123的中發生的第一筆交易會更新累積價格,區塊123和上一個區塊的時間差為7秒,因此累積價格就是10.2*7,即71.4。
區塊124和上一次區塊的時間差為8秒,使用上一次的截止價格計算的累積值為10.3*8,即82.4,加上之前的累積值即為153.8。計算過程以此類推。
當我們知道每個區塊的累積價格時,可以通過公式獲得任意時間范圍內的,帶有時間權重的平均價格:
時間權重的平均價格=/
計算過程中,累積價格包含了上一次交易區塊中發生的截止價格,但不會將當前區塊中的最新截止價格計算進去,這個計算要等到后續區塊的交易發生時進行。因此累積價格永遠都比當前區塊的最新價格慢那么一個區塊。由于慢了一個區塊,閃電貸在同一個區塊里進行的砸盤價格就不能立即生效。當惡意砸盤發生時,不會影響當前的預言機價格,但是執行價格會立即降低,發現價格變動的套利者會在下一個區塊將價格缺口補平。采用這樣的機制,使預言機具備了防范閃電貸中惡意砸盤行為的能力。同時,惡意砸盤產生的價格會被套利者發現并迅速補平缺口,由于快速的套利會使砸盤價格存在的時間權重較低,也能極大的提高預言機的準確性。
閃電兌換
也許是得益于閃電貸的啟發,V2版本也將提供閃電兌換的功能。該功能同閃電貸異曲同工,無需任何抵押,就可以借出Uniswap供給池中的Token,這些Token用于「閃電」業務,只要在業務處理完成后,將對手方Token即刻兌還,就可以完成一筆閃電兌換。
V2核心合約Pair的swap函數中實現了calldata調用,并且可以讓用戶先兌后還。假設有一個支持DAI/ETH的Pair,一開始ETH會從Pair借出到外部套利合約,然后Pair會去調用套利合約實現的uniswapV2Call接口。
uniswapV2Call中可以完成一系列的「閃電」業務,之后uniswapV2Call再將相應的DAI返還給Pair。Pair對uniswapV2Call調用結束后,會進行最終的賬目核對。如果Pair沒有收到足夠的DAI,那么整個交易都將回滾。因此對于套利者,借出一筆ETH后,必須在同一個交易結束前再將DAI返還,才能保證整個閃電兌換的成功。
反觀最近發生的bZx事件,它可能不算是一種攻擊,而是多種DeFi金融工具結合涌現出的一種「平倉」操作。這樣的操作或許會使價值更接近本質。區塊鏈上的價值,會以自動化算法為驅動,在整個區塊鏈網絡中以更加迅速的方式流動,bZx的閃電貸就是一種很好的體現,在一個原子交易中抹平價值和信息的差距。
閃電貸、閃電兌換應該會成為一種常態,擁有專業能力的人,在沒有資本的前提下,亦可以捕獲價值信息的不對稱,從價值轉化中獲取利益。在傳統領域,這必須是具有龐大資本的機構才能完成的操作。
結語
Uniswap上線之初,就不是一個能使項目方自己賺得金銀滿缽的項目,他的供給池是由無數的個人用戶組成。只要你擁有ETH和token既可以存儲在供給池中獲利。通過簡單的算法,供給池在交易的過程中持續的增長,最終這些收益又回饋到供給池的提供者們身上。它以低廉的成本,通過區塊鏈完成了一種自組織、盈利和分配的機制,這種機制不會使壟斷機構獲取暴利,而是按照每個人所提供的資本進行平等分配,是一種真正透明、公正可持續化的機制。
在整個去中心化組織的發展歷程中,由于機制的先進性和早期的不完善,不免產生各種新的問題,甚至造成巨大的經濟損失。UniswapV1作為預言機存在一定的問題,但從V2的升級中我們可以看到機制的進一步完善,使之前的問題被化解。同時,閃電兌換的創新,開放了Uniswap的供給池,為那些缺乏資本擁有能力的專業人士創造了機會。通過這些持續不斷的創造和改進,自組織形式在快速的發展和完善。
來源鏈接:bihu.com
Tags:SWAPUNIUniswapETHBSWAPUni Apelayer幣和uniswap的關系ethereal代表什么意義法語
大家好,我是老曹,感謝大家關注老曹侃幣。在幣圈不是看你短時間掙了多少,或者虧了多少,而是比誰更能活的久.
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1900/1/1 0:00:003月26日下午,閃電網絡三巨頭c-lightning,éclair和LightningLabs開發團隊首次聚在ChainNode鏈節點AMA.
1900/1/1 0:00:00北京鏈安安全中心近日接到項目方反映,在其ERC20合約部署生成代幣后,發現鏈上有來源不明的同類代幣轉賬.
1900/1/1 0:00:00比特幣近期與標準普爾500指數呈正相關可能只是一時的,如果此后相關性仍長期維持,比特幣將進入未知領域.
1900/1/1 0:00:00去中心化自動做市商Uniswap表示V2版本將于今年第2季度上線,而且開發者已經可以在以太坊測試網中嘗試該版本.
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