BTC:比特幣、萊特幣等數字貨幣適合量化交易嗎？_LDN幣數字貨幣最新消息

量化交易是啥？

量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術，通過建模分析、參數優化等手段，并從歷史金融數據中提取影響投資的指標，并使用該程序進行自動交易以獲得“超額”收益。這種投資方法稱為量化交易。

隨著數字貨幣的興起和市場的繁榮，量化手段應用于比特幣交易也逐漸流行，而以“搬磚”為代表的“數字貨幣量化交易”在幣圈則是神秘色彩的存在。但是其中存在的技術應用以及風險你知道嗎？

比特幣等數字貨幣為啥適合量化交易？

首先數字貨幣交易具備以下特點，使得量化交易與數字貨幣交易的契合度非常高。

1.無漲跌停限制；24*365不間斷交易；門檻極低，10塊、20錢也行，用戶都可以申請交易所API；

2.不限制交易次數，現貨無手續費；

OKEx?CEO：不必著急得出”傳統資金進入比特幣市場“這類結論:OKEx首席執行官Jay?Hao今日發微博表示，這兩天比特幣上漲，有人認為跟灰度基金的增持有關。其實在我看來，灰度基金的特殊之處在于它是符合美國SEC監管要求運作的信托基金，為傳統機構投資者和高凈值人群提供了一符合監管的進入渠道。

購買灰度的比特幣信托基金（GBTC）份額有兩種方式：BTC和現金。如果采用BTC購入GBTC份額，實際上并沒有多少新資金進入比特幣市場。目前采用BTC方式購入占總增持的比例尚不清楚，所以我們不需要著急得出”傳統資金進入比特幣市場“這類的結論。但灰度基金規模的不斷擴張，反映了越來越多投資者進行數字資產配置的需求。[2020/6/23]

3.市場繁榮，期貨現貨市場都很活躍；

4.交易平臺眾多，對于量化投資而言有著更多的套利操作機會。

分析 | 比特幣期貨市場并不是導致比特幣價格下跌的唯一因素:由于比特幣交易所交易基金(ETF)仍在等待美國證券交易委員會的批準，衍生品已成為大多數比特幣交易人士的首選產品。而備受期待的比特幣衍生品平臺Bakkt也終于在今年推出，此后交易量創下歷史新高。由于謹慎的啟動（過程），Bakkt一直推遲。根據CoinGecko的聯合創始人Bobby Ong的說法，這種緩慢而穩定的做法在傳統的交易所中比在本地加密交換中更值得注意。然而，Bakkt仍是衍生品競爭的一部分，但隨著市場的增長，用戶一直在猜測BTC的價格與其期貨交易之間存在一種奇怪的反向關系。在人們期待已久的Bakkt于今年推出后、比特幣非但沒有大幅飆升反而大幅下跌之后，這一理論開始得到支持。在接受采訪時，Bobby Ong對這個理論發表了評論，他說，“這可能是一個因素，但我認為還有其他原因。每次CME合約在倫敦時間下午4點到期時，通常都會出現劇烈的價格波動。”然而，隨著12月3日Bakkt比特幣期貨的未平倉合約觸及654萬美元的歷史高點，這種猜測很快就被平息了。（ambcrypto）[2019/12/30]

量化交易的優勢

行情 | OKEx比特幣合約精英賬戶多頭持倉持續超過空頭:截至今日8點，OKEx比特幣合約精英賬戶中，多頭平均持倉比例為26.14%、空頭平均持倉比例為21.17%，多頭持倉持續大于空頭持倉。以太坊合約精英賬戶中，多頭平均持倉比例為21.64%、空頭平均持倉比例為15.72%，多空繼續保持較大差距。當前BTC合約持倉總量約為8.74萬個BTC，ETH合約持倉總量約為79.16萬個ETH，BTC持倉量較昨日有所增加，ETH持倉量較昨日有所減少。[2019/3/24]

1、紀律性。

量化投資根據模型的運行結果進行決策，量化交易系統會顯示出該階段下你所選擇的產品相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況，再給予合理的投資建議，可以避免絕大多數的“拍腦袋”決定。

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2.系統性。

機器學習的模型優勢在于擁有多層次的模型、通過宏觀周期、市場結構、估值等多角度，進行分析，并且擁有海量的數據，比人為操作更具備系統性。

Bitcoin.com推出購買比特幣現金的新頁面:網站Bitcoin.com剛剛推出了Buy Bitcoin Cash頁面，用戶可以使用信用卡輕松購買比特幣現金（BCH）。 這一新增功能使得那些希望加入這一創新環境的用戶可以簡單而安全地購買點對點數字現金。[2018/2/2]

3、套利思想。

定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

量化交易的風險

數字貨幣市場的量化交易存在一個數字貨幣自身的風險，那這個數字貨幣的風險到底從何而來呢？首先，我們要注意到，目前市面上發行了很多各品種的數字貨幣，有一些存在著僅有炒幣的作用，并不能將此貨幣鏈接到未來區塊鏈的技術上，而且不存在其實際的價值，一旦出現大資金出貨則幣很有可能歸零，所以一跌便漲不起來了。

那么，如何在量化交易時避免這個問題的出現呢？

將量化對象選擇為主流幣，因為一般主流幣都存在一定的利用價值，可以鏈接到未來區塊鏈技術的應用上去，所以相比非主流貨幣更具有炒幣價值；

目前市面上對于主流幣的判定？我覺得只要是符合以下特征的幣種都是可以被認為是主流幣，最起碼是有價值的幣種，具體主要包括：

1、擁有足夠強大的共識。任何一個幣都必須得有足夠多的人來認可，也就是要求足夠強大的共識，否則這個幣就很難得到長久的發展下去，無法發展下去，那就更不可能進入主流行列；

2、要經歷過歷史考驗。主流幣應當是經歷過牛熊考驗而能生存下來的幣種，這樣的幣種才能在歷史發展中更可能長久存活下去，很多幣種在牛市可能發展很好，很受追捧，但遇到熊市就瞬間崩塌，一瀉千里，“空氣幣”表現最為明顯；

3、公鏈，技術實力強。這是最基礎的，技術是區塊鏈網絡最基本的支撐，若無技術的強大支撐很難再幣圈存活下去，而且必須是公鏈，側鏈就算發展再好也最終無法進入主流市場；

4、上線的交易所情況；上線交易所是對幣種的一次考驗，每個交易所都有自己的上幣要求，上線的知名交易所越多，說明在交易所認可度越高，也越會被認為是主流幣；

5、就是我們常說的市值，交易量等常規考量，也都是很重要的指標；

6、幣種的生態愿景也是重要的方面。任何的幣種想要持久的存活下去就需要能給社會帶來價值，只有有實際運用場景且前景較好的幣種才能更好的發展下去，才能為更多人所認可。

接下來我們來看看數字貨幣是如何進行量化交易

這是其中一種策略方案，網格止盈方案是一種依靠機器人進行規定性操作，并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

網格止盈方案介紹

當整組策略未達到止盈條件，但尾單已達到止盈條件時，止盈賣出尾單，并檢測策略中各訂單盈利狀態，一并賣出其他所有浮盈狀態的訂單；

當整組策略達到止盈條件時，則將整組策略清倉賣出。通常為尾單盈利追蹤，達到整組策略止盈條件。

優點

①策略建倉數量較多時，即使未達到策略整體止盈條件，也可收單獲利；②若市場行情在尾單附近震蕩，可能不斷觸發網格止盈，從而不停收割該行情波段；③通常尾單交易費用較多，尾單止盈之后，可減少持倉數量，釋放部分交易本金，從而減輕持倉壓力。

圖文詳解

如下圖所示，新開策略后行情下跌，策略補單至第3單

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位，-機器人監控，是否達到第3單止盈條件或第4單建倉條件。

行情持續下跌，第4單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位，-由于第4單建倉，整組策略止盈線被拉低，-機器人監控，是否達到第4單止盈條件或第5單建倉條件。

行情繼續下跌，跌至第5單建倉點，第5單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位、第5單止盈比例對應點位，-由于第5單建倉，整組策略止盈線再次被拉低，-機器人監控，是否達到第5單止盈條件或第6單建倉條件。

行情回調，第5單盈利追蹤-行情回調，達到第5單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第5單開始盈利追蹤。

持續回調，第4單盈利追蹤

-行情持續回調，達到第4單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第4單開始盈利追蹤。-同時，第5單盈利追蹤未回撤，繼續保持盈利追蹤狀態。

回調結束后下跌，觸發網格止盈-行情持續回調后下跌，達到第5單追蹤止盈回撤比例，第5單止盈賣出，-此時檢測其他訂單盈虧狀態，除了第4單，其他訂單均為浮虧狀態，一并止盈賣出第4單。

繼續監控止盈或補單-當前策略剩下的持倉訂單分別為：首單、第2單、第3單，-若行情上漲，則監控是否達到第3單網格止盈條件和整組策略止盈條件，-若行情下跌，則仍然根據當前策略的檔位、自定義間隔、追蹤建倉比例等參數，監控是否達到第4單補單條件。

好啦，以上是關于數字貨幣量化交易其中的一部分

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