比特幣:投資組合的方差和協方差是什么？_加密貨幣

投資組合的方差和協方差是什么？

投資組合的方差是投資組合中每種資產的風險的綜合衡量，反映了投資組合中所有資產的波動程度，以及投資組合中各資產間的相關性。協方差是投資組合中每種資產之間的相互影響，反映了投資組合中各資產之間的相關性。

加密交易平臺Talos收購投資組合工具開發D3X:金色財經報道，加密交易技術提供商Talos周二表示，該公司收購了D3X系統，該公司開發了支持系統投資策略的技術，以允許客戶建立加密投資組合。

D3X由Xavier Witdouck于2018年創立，他曾在AQR Capital、貝萊德瑞銀(BlackRock UBS)和美國銀行擔任高管。

業內人士指出，具體而言，此次收購為加密領域帶來了更多TradFi中使用的投資組合設計工具，包括回測、因素建模、優化、再平衡以及風險和回報歸因報告。[2023/5/10 14:54:47]

方差怎么應用

達利歐：將投資組合的2%分配給比特幣是合理的:金色財經報道，在被問及個人投資者將投資組合的1%到2%分配給比特幣是否合理時，橋水基金創始人達利歐（RayDalio）稱：“我認為是對的。”此前達利歐曾透露他本人持有“一點點”比特幣。他承認比特幣有“優點和缺點”，但擔心政府禁止加密貨幣以及比特幣在勒索軟件攻擊中被使用的問題。達利歐說，這就是為什么他對比特幣的立場不是“非黑即白”的部分原因。達利歐還談到了一個事實，即比特幣被其支持者視為一種數字黃金和對沖通脹的手段。達利歐稱比特幣可以與黃金相提并論，因為按照設計，比特幣的供應是有限的。[2022/1/6 8:28:20]

方差可以用來衡量一組數據的離散程度，即一組數據中各個數據與其平均值之間的差異有多大。它可以幫助我們更好地理解數據的分布情況，有助于我們對數據進行更準確的分析。

聲音 | 比特幣核心開發者Jimmy Song：加密貨幣投資組合構建的多樣化“毫無意義”:據Cryptoglobe5月22日消息，比特幣核心開發者Jimmy Song認為，加密貨幣投資組合構建的多樣化“毫無意義”。Song說到：“通常投資者尋求多元化投資，以便在統計上降低‘永久性損失’的風險并減少波動的負面影響，但在加密貨幣領域，將山寨幣按比例加入投資組合不會獲得更高投資回報率。”[2019/5/22]

方差的應用：

可以用來比較不同樣本的差異程度，從而分析樣本之間的差異；

可以用來衡量某一組數據的精確度，從而分析數據的可靠程度；

可以用來衡量分類變量的數據分布，從而了解不同分類變量之間的差異；

可以用來衡量數據的異常程度，從而分析數據中是否存在異常值；

可以用來衡量某一變量的變化程度，從而分析變量的變化趨勢；

可以用來衡量數據的集中趨勢，從而分析數據的變化趨勢；

可以用來衡量數據的聚集程度，從而分析數據的聚集趨勢；

可以用來衡量因變量和自變量之間的關系，從而分析因變量與自變量之間的關系。

協方差怎么應用

協方差可以用來衡量兩個變量之間的線性相關性，如果兩個變量之間有正相關，那么協方差的值會大于零；如果兩個變量之間有負相關，那么協方差的值會小于零；如果兩個變量之間沒有相關性，那么協方差的值會等于零。

協方差可以用來計算風險，因為風險的增加是由多個因素共同作用的結果，而協方差可以幫助我們理解不同因素之間的相關性，以幫助我們更好地評估風險的可能性。

此外，協方差還可以用來確定投資組合的最佳組合，因為協方差可以幫助我們了解不同投資之間的相關性，從而幫助我們確定投資組合中最佳的資產配置。

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