在過去的兩周中,比特幣價格似乎失去了上漲動力,一些分析師認為,在可預見的未來,空頭將處于控制地位。
看一下衍生品市場數據,可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情,以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。
在1月14日達到106億美元的峰值后,比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日,47%未平倉合約將到期。
盡管40億美元到期的期權可能意義重大,但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外,在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的,但現在就不那么合理了。
動態 | 受益于BUG賞金計劃 門羅、恒星等項目在近兩周內修復了超20個關鍵漏洞:根據Hacker One整理的數據,在過去兩周(3月14日至3月28日)內,至少有七個與加密貨幣相關的項目通過BUG賞金計劃(Bug Bounty programs)發現和修復了20多個關鍵漏洞,并發放了數量可觀的賞金。這些項目包括Monero、Stellar、Icon和Augur。[2019/3/30]
BTC未平倉期權總頭寸來源:Bybt.com如以上數據所示,Derbit交易所仍以83%的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此,要了解這個1月29日到期的期權有多重要,你必須調整數據,并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。
金色相對論 | iExec法國總監夏樂:游戲設計和UX不僅僅是DApps開發的關鍵:在本期金色相對論之“Dapp游戲”中,針對金色財經內容合伙人佟揚“對于不同種類的DAPP開發者而言在以太坊上開發有什么不同的需求”的提問,iExec Blockchain tech 法國總監JCC 夏樂表示,我們在DApps開發中最需要的技能是:智能合約+主鏈同步+游戲設計+ UX+鏈上鏈下合約。
智能合約開發人員和能夠處理節點同步的開發人員是運行DApps的關鍵。這些都是具體的、有影響的技能。
游戲設計和UX不僅僅是DApps開發的關鍵,也是提供最佳游戲體驗的關鍵。
最終,開發不是只關于區塊鏈的,而是關于體驗的。能夠理解和編寫鏈上和鏈下合約的開發人員也是關鍵人物。事實上,區塊鏈不應該用來運行計算。有些服務必須在區塊鏈之外進行管理。這就是我們所說的“鏈下”。然而,DApp的鏈下部分也必須與主鏈互通信息,這就是為什么這些技能是關鍵。
有時候對于開發DApps的團隊來說,使用市場上最好的工具會更有效率。[2018/12/3]
恐慌還為時過早
浙商銀行臧鋮:區塊鏈形成生態將成為顛覆傳統服務能力和同業合作關系的關鍵技術:據《經濟日報》報道,浙商銀行經濟分析師臧鋮表示,區塊鏈技術在數字貨幣及其衍生產品的瘋狂增長中證明了其價值。對金融行業來講,確實也是一個提供同業之間合作的最佳技術選擇,一旦在應用場景上獲得突破,將完全有能力形成一個生態,成為顛覆傳統服務能力和同業合作關系的關鍵技術。”[2018/5/10]
大多數交易所提供月度期權,有些還提供周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%,并顯示了期權在全年通常是如何分散的。
WRC本周達成兩個關鍵合作關系:近日,WRC(Worldcore)官方稱,本周達成兩項關鍵合作——成為以太坊聯盟成員及歐洲銀行協會會員。Worldcore是一家由歐盟監管的支付機構,成立于2014年。公司總部設在捷克共和國的首都布拉格。該品牌由EUPSProvider s.r.o.(該公司已獲得捷克共和國國家銀行許可)擁有和經營。[2018/1/19]
到期的BTC未平倉期權總頭寸來源:bybt.com據Bybt.com的數據顯示,1月29日到期的期權有107000個BTC,占期權市場未平倉總頭寸的45%。
值得注意的是,并非所有期權都將在到期時進行交易,因為部分期權的行權價現在聽起來不合理,特別是考慮到現在只剩不到5天了。
1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價來源:bybt.com隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高,一些極度看漲的看漲期權開始交易,但隨著比特幣價格的調整,這些短期期權變得一文不值。
目前,1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76%。
根據該數據,1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時,在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此,1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元,看跌看漲期權比率為0.40。
Skew表明做市商不愿承擔上行風險
通過交易數據分析未平倉合約已經過時,而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要,因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此,接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。
在分析期權時,30%至20%Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。
10%deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。
Deribit比特幣期權30-20%deltaskew來源:genesisvolatility.io根據上面顯示的數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后,隨著樂觀情緒達到49,30-20%deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。
當這一指標超過20時,它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂,被視為看漲。另一方面,自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。
盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂,但將近74%的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸,多頭仍處于控制之中,因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。
空頭對32000美元相當滿意
1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸來源:Bybt.com盡管多頭具有整體優勢,但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之,就目前的情況來看,多頭似乎完全控制了周五的到期日,盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言,在1月29日之前,任何一方都沒有太多收益,從而增加波動性。
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