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以太坊:加密衍生品周報 | 瘋狂市場背后,期權市場專業投資者謹慎情緒顯露_以太坊交易所清算

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Time:1900/1/1 0:00:00

一周市場動態

火幣上線COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周,比特幣飆升逾5000美元,漲幅高達近30%,本周三、周四比特幣瘋狂上漲逼近2.4萬美元,單日爆倉金額分別為2.77億美元、6.22億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

伴隨著比特幣連續創下歷史新高,成交量也明顯放大,一周的交易量環比增加73%,高達2091億美元,其中,BitMEX成家量幾乎翻倍,火幣增加逾80%,CME增加超70%。另外,在本周四比特幣逼近2.4萬美元當日,交易量高達近800億美元,創下自2019年5月份開始統計期間內的單日成交最高紀錄。

數據:加密衍生品交易量激增,占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道,衍生品交易所Deribit的數據顯示,比特幣期權的未平倉頭寸激增,近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看,以比特幣本身衡量,其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時,期權交易量也有所上升,一些交易員認為這是一個跡象,表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據,衍生品交易量目前占加密交易所(包括現貨)總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示,期權交易量最近有所上升,尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說:“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。(彭博社)[2023/3/22 13:20:11]

比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

以太坊一周交易量環比增加超27%,達516.87億美元。不過,相比于比特幣交易量的增加速度,以太坊的日交易量、周交易量距離11月底的歷史新高還尚一段距離。

日本金融巨頭SBI子公司Clear Markets獲準在美提供加密衍生品交易:8月11日消息,日本金融巨頭SBI Holdings子公司Clear Markets已獲得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的批準,可提供加密資產衍生品交易。在獲得CFTC的批準后,Clear Markets計劃在美國推出以實物結算為前提的以美元計價的比特幣交易對,并計劃在未來擴展其產品。(Coinpost)[2022/8/11 12:18:08]

以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

未平倉頭寸

與此同時,比特幣未平倉數據也持續創出歷史高點,截至12月17日為近81億美元,較一周前增加約20%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

加密衍生品交易平臺Thalex完成750萬歐元A輪融資,Bitfinex等參投:7月7日消息,加密衍生品交易平臺 Thalex 宣布已完成 750 萬歐元 A 輪融資,本輪融資 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等參投。Thalex 表示正在與 Bitfinex 和 Bitstamp 合作,使客戶能夠從用戶界面訪問全套 Thalex 衍生產品。

據悉,Thalex 成立于 2020 年,是一個專注于期權和期貨的加密衍生品交易平臺。[2022/7/7 1:58:25]

以太坊未平倉頭寸也首次突破20億美元,創下歷史新高,環比一周前增加近35%。

以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

結合比特幣價格以及期貨成交量和持倉數據來看,交易者對市場趨勢較為樂觀,認為當前的市場趨勢可能還會維持一段時間。

加密衍生品公司Hxro籌集1500萬美元:金色財經報道,加密衍生品公司 Hxro已通過代幣銷售從對沖基金經理Commonwealth Asset Management籌集了1500萬美元。[2021/6/2 23:03:21]

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用,以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近,旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正,意味著多頭持倉量占優,多頭向空頭支付,反之則意味著空單持倉多于多單,空頭向多頭支付。

過去一周,隨著比特幣價格和交易熱度同時大漲,永續合約市場價格大于指數價格,交易所的資金費率也呈上移趨勢,Deribit和OKEx的平均資金費率均突破了0.022%,只有Bitfinex為負值,其他交易所的平均資金費率也在0.015%和0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

動態 | 加密衍生品交易所Quedex獲得直布羅陀DLT提供商許可證:據The block 消息,加密貨幣衍生品交易所Quedex獲得了直布羅陀金融監管機構頒發的分布式分類賬技術(DLT)提供商許可證。[2019/7/31]

以太坊方面,BitMEX永續合約的資金費率在本周三、周四明顯升高,一周平均資金費率高達0.0477%,OKEx和Bybit的平均資金費率也在0.03%以上。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

可以看出,從中長期來看,目前尤其是以太坊的資金費率處于相對較高的位置,市場較為瘋狂,投資者需謹防回落風險。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量也環比大增約8成至42億美元,其中,OKEx、CME、Bit.com的交易量均增加超100%,機構和普通交易者對比特幣的興趣持續高漲。

比特幣期權日交易量,來源:Skew

以太坊一周成交量也增加超60%至4.65億美元。值得注意的是,Deribit的成交量占比達到了95%,相比于此前的90%左右有所上升。

以太坊期權日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸呈井噴式增長,續刷歷史新高,截至12月17日為65.73億美元,較一周前增加超40%。

比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊持倉數值也攀升至10億美元上方創下新高。

以太坊期權未平倉頭寸,來源:Skew

持倉量PCR之比

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1,意味著做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

12月17日以太坊的的持倉量PCR之比0.93,盡管多方仍然保持一定優勢,但相比于一個月前的80%左右有所增加,這意味著投資者也在大量買入看跌期權,市場短期可能會延續反彈,但情緒轉向謹慎。

以太坊期權持倉量PCR之比

對比之下,比特幣的持倉量PCR之比雖微有增加,但該比率還保持在70%左右。

比特幣期權持倉量PCR之比

波動率

截至12月17日,比特幣的一個月已實現波動率為75%,一個月平值期權隱含波動率為77.6%,雖遠低于今年三四月份水平,但從近七個月期間來看處于較高水平。較高的平值期權隱含波動率,再加上季度交割日的即將到來,市場預期比特幣在未來一段時間內會出現較大幅度的波動。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

期權到期情況

12月25日將有9.6萬份合約到期。

比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊方面,12月25日有73.01萬份合約到期。

以太坊期權到期情況,來源:Skew

Tags:比特幣BIT以太坊SKE比特幣交易所有哪些MEEBITS20價格以太坊交易所清算Skeb Coin

火幣APP
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12月16日消息,英國金融行為管理局今日在其官網公布了一項針對現有加密資產業務的臨時注冊制度,允許已向FCA申請注冊的加密資產公司在2021年7月9日之前繼續交易.

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