SDT:量化產品杠桿比率縮小 市場行情存在不確定性_USDT幣下戴

上期回顧

受黃金大幅上漲，地緣緊張等因素帶動比特幣等主流數字貨幣大漲。成交額的持續增長，以及各利好消息的加持，BTC已經突破壓力位，已打開上漲空間。

指數要點

根據標準共識市場綜合指數反映，最新指數為1,498.18，較上周上漲3.67%，ETH仍處于領漲狀態，但BTC受到黃金持續創新高和美元疲弱等原因的影響也開始逐漸發力。

加密做市商Radkl前交易員成立新的量化對沖基金“F9 Research”:金色財經報道，消息人士透露，來自加密貨幣做市商 Radkl 的交易員 Jim Greco、Jason Bell 和 Allan Erskine 已離職，以推出他們自己的以數字資產為重點的量化投資基金。新基金名為 F9 Research，將在去中心化和中心化加密市場進行交易，Greco 擔任新基金的首席執行官。一位消息人士表示，F9 Research 已經吸引了 30 多家投資者，其中包括幾家大型機構，Greco 拒絕就管理資產規模置評。

Jim Greco是加密貨幣交易所 Gemini 的董事會成員，曾在高頻交易商 Getco 任職，Jason Bell之前是紐約梅隆銀行的董事總經理，Allan Erskine 曾在 Citadel、瑞士信貸和 Gemini 任職。（The Block）[2022/2/7 9:34:48]

Gate 量化交易中心新版--“量化跟單”已上線:據官方公告，Gate 量化交易中心新版--“量化跟單”已于2021年7月9日（上周五）上線，功能及頁面全面升級，策略分享者正式命名為信號者，信號者被跟單可享受5%無限制復制層級的利潤分成。[2021/7/15 0:53:45]

根據標準共識市場情緒指數反映，最新指數為1.6市場情緒狂熱。市場呈現普漲行情，投資者情緒逐漸進入狂熱狀態，成交量仍未出現明顯放量，雖然場內資金情緒狂熱，但場外資金進場尚不夠積極。

根據標準共識BTC挖礦收益指數顯示最近24小時，每T算力收益為$0.9，較前期有所增長，正逐步推動市場投資者的挖礦情緒。

Gate.io智能量化策略每日賽9月28日-10月1日中獎結果公布:據官方公告，Gate.io于9月26日08:00至10月8日08:00（共12天）推出智能量化策略每日賽，目前9月28日-10月1日中獎結果已公布，單日最高收益848.722765USDT（9月29日）。比賽每日進行單獨排名，總獎池7000GT，單日最高獎勵130GT，另設300GT好運錦鯉大獎。詳情點擊原文鏈接。[2020/10/4]

量化大賽戰報

各量化基金整體評分在不斷上漲，但BTC組的得分差異化逐漸加大，最高得分已超85分，屬于風險控制和收益情況雙優的基金產品。USDT組整體得分差異化較小，處于前列的基金產品普遍得分在60分左右，表明USDT組對風險控制要求較高，并沒有持續快速擴大收益意愿。

現場 | 拾斗量化聯合創始人：交易所在找合規通道加大數字資產的交易量:金色財經現場報道，1月24日，在由金色財經主辦的金色沙龍深圳站第一期活動上，拾斗量化聯合創始人牛神參加了《量化市場-暗流涌動 如何破冰》圓桌對話環節，他指出，數字資產的容量相比傳統市場其實沒有小了太多。現在很多交易所都在找合規通道，這樣也會加大數字資產的交易量。[2019/1/24]

各量化基金評分持續上漲，表明市場賺錢效應明顯，并具有持續性。

聲音 | 張弘：借助第三方工具幫助量化交易更公平公正:金色財經現場報道，1月24日，在由金色財經主辦的金色沙龍深圳站第一期活動上，臻云科技聯合創始人張弘發表了《讓數字資產遇見更美好的量化》為主題的演講。他指出，現在量化團隊存在即做運動員又是裁判員的情況，而投資者可能由于對信息接收不夠準確的情況導致損失，因此可以借助類似“量化醫生”這樣的第三方軟件去幫助量化交易更公平更公正。他還說到，未來會通過各種各樣的渠道，將行業泡沫擠出去，為行業正名。[2019/1/24]

通過收益率分布圖比較發現，BTC組收益兩極化明顯，各量化基金盈虧數量較為平均，激進型量化基金收益率表現情況一般，并承受更大風險。USDT組整體處于上漲狀態，超80%以上的量化基金近7日收益率為正，并且超20%的量化基金產品收益率超10%。

在數字貨幣市場開始整體轉暖的情況下，風險偏好型投資者可選擇BTC本位基金投資，在BTC上漲過程中收益疊加會獲得更好的收益，但同時也面對著更高的風險。USDT組整體收益率情況穩定并且較為可觀。

根據最大回撤數據顯示，各量化基金回撤開始逐漸穩定，變化幅度逐漸縮小，表明盈利情況可觀。

市場操作難度降低，但個人投資者仍需要注意杠桿風險。

根據杠桿比率比率顯示，標準共識量化基金整體杠桿比率開始降低。表明目前市場整體波動風險較高，量化基金通過降低杠桿比率來回避波動風險，降低回撤空間。

各量化基金產品，資金規模擴大，但杠桿比率在縮小，表明量化基金對未來方向開始逐漸產生懷疑，市場波動較大，各量化基金開始回避風險。

根據基金開倉情況，各量化基金產品開倉方向逐漸出現一致，對未來方向產生集體看漲。

市場走勢

BTC、ETH的走勢回顧及分析

根據CoinMarketCap數據，BTC近7日日均換手率為11.23%，較三個月內日均換手率下降了3.1%，較上周日均換手率下降0.89%。BTC突破$10,500之后一路展開上漲，最高觸及$12,000，但在8月2日BTC單位小時內振幅超15%，但成交量無巨幅放大。市場仍處于場內資金博弈階段，場外資金進場仍處于觀望狀態。

BTC仍將向$13,000發起沖擊，但無成交量配合仍較為困難。

根據CoinMarketCap數據，ETH近7日日均換手率為32.18%，較三個月內日均換手率下降了7.17%，較上周日均換手率下降1.69%。ETH仍是市場領漲品種，但成交量的增長開始出現放緩跡象，市場風格或將會產生輪換。但DeFi的熱度仍將推漲ETH的使用情況，促進ETH的進一步上漲。ETH已完成對$400的挑戰，在高位盤整換籌后，仍將繼續向上突破。

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